金程問(wèn)答
maturity：30天60天90天120天指的是合約期間還是借款期間的時(shí)間？
老師，期權(quán)要交一個(gè)期權(quán)費(fèi)，那其他三類衍生品都不用交一個(gè)premium對(duì)吧？就是期初只簽訂合同，合同到期必須行權(quán)，虧了就算虧了，賺了就算賺了，然后期權(quán)的話就是不會(huì)虧，對(duì)吧？
未來(lái)浮動(dòng)利率是不確定的，在期初或者小t時(shí)刻，怎么折現(xiàn)呢？
如果買入期權(quán)的行權(quán)價(jià)格是50元，當(dāng)股價(jià)高于50元的時(shí)候，對(duì)于賣出買入期權(quán)的多頭來(lái)說(shuō)，豈不是少賺錢了？那對(duì)于多頭來(lái)說(shuō)，賣出買入期權(quán)，有什么好處呢？
t=0時(shí)刻為啥value一定=0，定價(jià)法則只針對(duì)遠(yuǎn)期合約或期貨嗎？期權(quán)0時(shí)刻不是有費(fèi)用產(chǎn)生嗎
老師，請(qǐng)問(wèn)ABS為啥屬于衍生品？感覺(jué)像是固定收益。想問(wèn)一下ABS是怎么進(jìn)行l(wèi)ong和short
這道題我是否可以利用put-call-parity也就是C=P+S-K來(lái)求解？
可以把老師這個(gè)例子的思路再具體一些嗎，基礎(chǔ)班老師說(shuō)過(guò)兩種套利的例子，F(xiàn)P=S*（1+R）t,我覺(jué)得都是到期時(shí)，才體現(xiàn)出套利收益的
市場(chǎng)利率下降，提前還款增多，能理解。市場(chǎng)利率提高，原來(lái)簽的合同利率還沒(méi)有改變，為什么會(huì)延長(zhǎng)還款呢，是不是因?yàn)閷?shí)際操作中，合同利率會(huì)一年更新一次，比原來(lái)要繳納多利息？
這里SWAPRATE是指浮動(dòng)現(xiàn)金流和固定現(xiàn)金流都折現(xiàn)，在相等情況下的折現(xiàn)率再年化的概念？
合約的有效期為何不能是0-4？是現(xiàn)實(shí)生活中合約有效期只有1個(gè)月嗎？
max（s，x）是區(qū)間的意思嗎？
經(jīng)典題講解中，這題答案錯(cuò)了吧？
為什么分母是1+rf 而不是1+別的
老師，1:30:00的這道題我沒(méi)有看懂題目想要問(wèn)的是什么？還麻煩老師解釋一下題目，并解釋下下三個(gè)選項(xiàng)。辛苦老師了！
程寶問(wèn)答
