提前行權(quán)，行權(quán)價(jià)格是要折算的是嗎？
第二句講的是time value之間的比較吧，不是time value/總value 比值之間的比較吧
老師請(qǐng)問，如果1個(gè)月時(shí)點(diǎn)水價(jià)4.5$,那么是不是可以簽訂一個(gè)2個(gè)月的4.5$的short，這樣提前終止的反向合約就可以賺0.5的差價(jià)？
請(qǐng)問期權(quán)那個(gè)折線圖，橫軸和縱軸都代表什么
老師，這道題第三問為什么short方的profit是4呢？現(xiàn)在市場(chǎng)價(jià)格是49，執(zhí)行價(jià)格是50，也就相當(dāng)于seller以50賣出了價(jià)格49的東西，這個(gè)時(shí)候就賺了1元，再加上期權(quán)費(fèi)的4元，總共不應(yīng)該profit是5嗎？
LIBOR好像已經(jīng)被停用了，今年的考試還會(huì)出現(xiàn)LIBOR嗎
老師請(qǐng)問在買賣權(quán)平價(jià)關(guān)系中，信用買權(quán)書上定義當(dāng)Sr
請(qǐng)問當(dāng)underlying asset & interest rate 正相關(guān)時(shí)，為什么長(zhǎng)期long futures會(huì)有套利？
FRA是定死了，收固定，支出浮動(dòng)嗎。可以講一下嗎
這題C選項(xiàng)解析說的不對(duì)吧，應(yīng)該說明是無風(fēng)險(xiǎn)利率變化才能引起合約股指變化吧
這個(gè)題可以講一下嗎
這題如果問value，就是0吧
forward的pricing定的是標(biāo)的資產(chǎn)遠(yuǎn)期的價(jià)格，valuation是看現(xiàn)在行權(quán)是賺是虧。option的pricing是定的option premium，valuation是看現(xiàn)在行權(quán)是賺是虧，這么理解對(duì)嗎
視頻第2分鐘，老師講解了volatility對(duì)看漲和看跌期權(quán)的影響，但老師是站在買入看漲/看跌的投資者角度上講解的，如果是賣出的投資者，特別是賣出看漲的投資者，對(duì)volatility的影響也是正相關(guān)嗎？如果標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格跌的太劇烈，其損失不是無限的嗎？
視頻第12分鐘，老師為什么用遠(yuǎn)期的定價(jià)公式講解Options的影響因素呢？
程寶問答
金程問答