23題，無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)對(duì)應(yīng)著無風(fēng)險(xiǎn)收益率，通常大于0，E（r）是對(duì)應(yīng)著無風(fēng)險(xiǎn)收益率，為什么不是positive呢？
老師您好，在課件42分鐘左右，周老師提到了，首付10%就是10倍杠桿，那么房價(jià)上漲10%就意味著上漲100%。這里如何得出100%？謝謝。
為什么市場組合是購買綜合性的股指？
老師，不太理解的是之前講到ETFs是mutual fund里index fund里的一個(gè)特例，為何在這里比較etfs和mutual fund？
comprehensive income = net income ＋ other comprehensive income 但是 other comprehensive income 是包括在net income 里 那是不是算重了？ 比如老師這個(gè)例子里 100w是net income 在利潤表里 60w是other comprehensive income在 Balance sheet里的權(quán)益里 但是這個(gè)100w已經(jīng)包括60 w了呀 那comprehensive income 到底是100w還是160w？
老師，我做題的時(shí)候誤以為market risk premium是貝塔*（RM-RF）所以算得9%，出題會(huì)不會(huì)給定貝塔*（RM-RF）是多少？如果給的話英文叫做什么？
Q18題為什么選C不選A呢？布林帶不就是MACD加減2個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差嗎？然后股價(jià)在這個(gè)區(qū)間波動(dòng)。
這道題我選了B，我的邏輯是因?yàn)槭袌鍪切苁?，所以MF都不投資了，所以手上錢多。但是這道題正確答案是A，請(qǐng)問我錯(cuò)在哪里？
為什么選A，這道題的考點(diǎn)能分析下嗎？感覺基礎(chǔ)課沒聽到這點(diǎn)。
這道題答案解釋的道理同樣適用于A選項(xiàng)，為什么這道題的正確答案是C呢？
C為什么不對(duì)，投資者可以分散風(fēng)險(xiǎn)，獲得風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的收益率
但因素模型和多因素模型統(tǒng)稱為return-generating model 嗎？這個(gè)模型中文叫啥？
C選項(xiàng) while后頭怎么翻譯
B和C麻煩解釋一下，C說的是什么意思
如果95%的可能是-10萬呢 那就是大概率下的了啊
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