金程問(wèn)答
前面第18題說(shuō)的是與short position相似的是buying a put，那這里的short position為什么又變成sell put了
前兩個(gè)的區(qū)別是什么呢？
A只需交換LIBOR對(duì)嗎？是因?yàn)闃?biāo)的利率為L(zhǎng)IBOR嗎？A不需要給premium部分B？
老師您好，為什么B向A支付的是10%而不是11.2呢？
老師，請(qǐng)問(wèn)那short call 賣出一個(gè)看漲期權(quán)跟long put 有啥關(guān)係呢買入一個(gè)看跌期權(quán)有什麼關(guān)係呢？是不是都在看空一只股票？
這道題也能否再解釋下。 另外請(qǐng)問(wèn)老師，這章節(jié)后面計(jì)算部分錯(cuò)了很多，怎么辦，重聽了基礎(chǔ)視頻感覺(jué)能理解，但是題還是不會(huì)。整體正確率可能7成而已，需要再花時(shí)間復(fù)習(xí)嗎？
這道題的C，期貨和遠(yuǎn)期的不同不是因?yàn)槠谪浺a(bǔ)margin嗎？老師說(shuō)的是期貨每天要結(jié)算？
C選項(xiàng)能否具體再解釋一下，快到期了，不是說(shuō)明t越接近T嗎，所以分母變小，是嗎？
這個(gè)講解是不是錯(cuò)了，這個(gè)公式不是定價(jià)公式，而不是估值嗎
老師，C選項(xiàng)，執(zhí)行價(jià)格和現(xiàn)價(jià)，能否舉個(gè)例子
請(qǐng)問(wèn)Pricing定價(jià)定的是否是執(zhí)行價(jià)格
13題根據(jù)公式 FP=（S0-PVB0+PVC0）*（1+rf）^T，cost大于0時(shí)比等于=時(shí)的FP更大，為什么答案選A lower than
我記得FP=（s+cost-benefit ）再乘1+利率的t次方，carrying cost是正數(shù)不應(yīng)該使得價(jià)格偏大嗎 我公式記錯(cuò)了嗎 怎么不一樣
Convenience yield are primarily associated with commodities and generally exist as a result of difficulty in either shorting the commodity or unusually tight supplies. 這句話中 shorting the commodity 該如何理解? 是賣出大宗商品的意思嗎?.
老師 這題A選項(xiàng) 為什么swap的現(xiàn)金流是不變的 ？可以理解成 swap是多個(gè)forward，forward的價(jià)格是起初定好且不變的，所以每一期的swap現(xiàn)金流也是固定的嗎？如果是固定的話，但是根據(jù)公式 每一期的現(xiàn)金流是不相等的，是對(duì)的吧。
程寶問(wèn)答
