按老師的說法如圖文字編輯處，那fiduciary call的原理又是什么呢？
這個合成用的是買賣權平價公式C=S+P-X嗎？以Rf來借錢指的是(-X)嗎？
為何風險中心概率下，標的資產(chǎn)實際價格變動就不會影響期權價值呢？
為什么我對這道題的知識點完全是陌生的呢？三個選項構建的組合用的是什么公式，怎么來的？講二叉樹模型時候好像上課都沒提到啊
C風險中性和這個π的公式有什么聯(lián)系呢？
net cost of carry 凈持有成本為什么不是用cost-benefit?
這道題的考點想考什么呢？覺得有點混亂，對這3個選項的搭配的邏輯不是很清晰，老師可以再講講嗎？
套利不是要求同一個資產(chǎn)在不同市場的賣不同的價格嗎？做題時候為何經(jīng)常會看到兩個資產(chǎn)的描述呢？包括這道題目也是如此
C是什么意思呢？B，房貸也可以做利率互換嗎？
C選項Futures的再投資和無風險收益不是很明白？
B選項老師提到的杠桿倍數(shù)是怎么計算出來的呢？
B是什么意思？
衍生品原版書P505#4, B的解釋不明白？
衍生品原版書P505#5, 根據(jù)C+X=S+P，不應該是A嗎？是我公式用錯了嗎？
衍生品原版書P506#13, 這個net cost of carry太迷惑了，不應該是Cost-Benefit 嗎？
程寶問答
金程問答
