衍生品原版書P507，#19的b和#20的c有什么區(qū)別嗎？
衍生品原版書P507#22, 不是很理解A，利率互換不也是有浮動(dòng)利率嗎？不就是變化的payment嗎？
衍生品原版書P508#40, 根據(jù)公式，表示概率的pai在分子中不是有影響嗎？ #39沒明白意思，the lower指的又是什么呢？
衍生品原版書P510#47, 沒明白答案的意思？
衍生品原版書P510#50, 沒讀懂這道題
衍生品原版書P438#6, b的解析沒懂？
衍生品原版書P439#11, non-deliverable forward和deliverable forward是什么意思？指的是能否實(shí)物交割嗎？
衍生品原版書P439#15, C是什么意思？
衍生品P441#29, CDO有點(diǎn)忘了，C層級(jí)是最初級(jí)的嗎？所以要優(yōu)先承擔(dān)提前還款的風(fēng)險(xiǎn)？我能否理解為，利率下降的情況下提前還款不是一個(gè)好事情？可以再講講為什么嗎？
不是很理解這個(gè)公式的復(fù)制原理
這個(gè)plain vanilla swaps 說的是interest rate swaps嗎？根據(jù)描述，感覺符合特點(diǎn)
最后一句話是為什么呢？
最后那個(gè)ratio是什么呢？老師沒講到
我畫等號(hào)的兩個(gè)組合是相等的對(duì)嗎？圖2的公式老師是不是還沒寫完呢，fiduciary call少了點(diǎn)什么？
二三條指的是什么意思呢？
程寶問答
金程問答