老師好。期權(quán)的價(jià)值和期權(quán)費(fèi)是一回事嗎
老師好，期權(quán)的價(jià)值是s-x嗎
老師好。A為什么支付的是libor
Q49 -這里optimal是指什么意思？
標(biāo)黃的地方麻煩詳細(xì)解釋一下
如果通過做空股指期貨對(duì)沖了買入股票的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，那如何獲得α的超額收益呢？
Q26 - 這里老師講的是value？那price呢
Q11 - 收到一個(gè)利率我可以理解，那為什么要支付一個(gè)利率呢？
textbook -講到關(guān)于cost of carry對(duì)option price的影響的時(shí)候，原話說Carrying costs have the opposite effect. They raise the effective cost of holding orshorting the asset. Holding call options enables an investor to participate in movements of the underlying without incurring these costs. Holding put options makes it moreexpensive to participate in movements in the underlying than by short selling becauseshort sellers benefit from carrying costs, which are borne by owners of the asset. 這段話怎么理解呢？如果underlying是equity這些，并沒有cost of carry呀？那應(yīng)該是沒有影響？
Q27 - 為什么要算FP呢？將option和遠(yuǎn)期聯(lián)系起來的原因是什么呢
carrying cost怎么影響期權(quán)價(jià)格？
Q16 - 為什么currency swap一開始也要互換本金？
C選項(xiàng)未來不可以實(shí)物或者貨幣交割么
A選項(xiàng)，為什么(long put+short call)可以合成short forward contract呢？
買賣權(quán)平價(jià)公式的S就是特指/默認(rèn)是stock嗎？所以這個(gè)公式的適用范圍不是很小嗎？如果S不一定是stock的話(如forward)，除了stock和forward，option還可以和哪些金融搭配呢？
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