金程問(wèn)答
老師二叉樹(shù)模型到底是pricing還是valuation呀，這里一直搞不懂， Su和Sd, max【0，X-Su】還有最后用概率算出來(lái)的總值哪個(gè)是pricing哪個(gè)是valuation
老師我想問(wèn)一下，做了這么多題，為什么futures和forward的標(biāo)的資產(chǎn)都是St就是到期現(xiàn)實(shí)中是多少就是多少，而option的標(biāo)的資產(chǎn)是一個(gè)需要我們預(yù)估的值？
老師 forward futures swap在開(kāi)始的時(shí)候value都等于0嗎
老師27題FP是skrike price還是underlying price？
老師這道題A選項(xiàng)如果想表達(dá)對(duì)于put提前行權(quán), 應(yīng)該是標(biāo)的資產(chǎn)達(dá)到最小price吧？（老師課上說(shuō)這塊的時(shí)候還是說(shuō)的最大，想問(wèn)一下是不是我理解有問(wèn)題）
老師這道題c選項(xiàng)是想說(shuō)什么呀？
老師這道題如果換成protective put是不是就選c了？
老師34題前半句說(shuō)的是要short position in risk free bond，后半句又說(shuō)怎么復(fù)制出一個(gè)risk free bond，這種說(shuō)法要怎么理解他是要short還是只要復(fù)制出一個(gè)risk free bond就行呀，這兩個(gè)結(jié)果是完全相反的
CFA的equity margin指的的自有的那部分資金，還是從券商借入的那部分資金？
老師這張圖和這道題對(duì)比，90天借入和180天還錢(qián)有沒(méi)有固定利率和浮動(dòng)利率之分？還有這張圖有沒(méi)有investor和bowerrer之分？
貨幣市場(chǎng)是什么意思呀？這題為什么選B?為什么匯率跟利率沒(méi)有關(guān)系呀？
老師A選項(xiàng)是不考慮直接違約嗎？那是不是所有的場(chǎng)外交易的衍生產(chǎn)品都有不容易exit的問(wèn)題
第164題，binomial model中不是說(shuō)不應(yīng)該考慮實(shí)際概率，實(shí)際波動(dòng)率嗎。不是應(yīng)該選C嗎？
老師這里B選項(xiàng)的price是指value嗎？這兩個(gè)詞要怎么判斷他說(shuō)的是哪個(gè)呀
不是說(shuō)interest rate swap雙方幣種要一樣嗎？為什么后面給的例子里A,B公司所在國(guó)家不同可以進(jìn)行利率互換，這樣幣種不就不一樣了嗎？
程寶問(wèn)答
