答案解析里面，為什么long forward 加上long a risk fee bond 等于asset。之前筆記里面是derivative + asset = risk free asset，那不是應該asset=risk fee asset- derivative嗎？
AB的描述分別對應ppt里面哪個知識點？C可以再解釋一下嗎，為什么可以決定required number of units？
這個知識點在ppt哪里？
Q24為什么short position就是sell put? Q18就是buy a put?
在衍生品里，場內(nèi)交易的比如future 和option就是much regulated。 場外的比如forward 就是less regulated的 我的理解是嗎
46題A為什么不對
這里計算45/1.05的90/365次方，為什么不是45除以1+5%/365的90次方呢？
老師，四種衍生品估值和定價時，單利用360天計算，復利用365，在視頻中好像只看到求forward price 的時候用的365，可以認為只用在求FP的時候用365，剩余幾種衍生品估值的時候用360么
麻煩老師解答下166題
這道題到底是定價還是估值啊 為什么公示是pring定價的，但是問題確是value估值
老師請問這道題的a如果想用“影響option價格因素里volatility增大時，call和put value都會增大“解釋的話該怎么理解？因為如果這樣想的話a應該是對的但是視頻里老師用uncertainty解釋的undervalue。所以想問能用volatility變大option value變大解釋一下嗎。
第43題，他問的不是Interest rate 與Future price 之間的關系嗎？
第33題，B選項為spot price and exercise price discounted at the risk-free rate，當時翻譯錯誤，我理解為spot price和執(zhí)行價格用無風險利率折現(xiàn)，所以我覺得也對。C選項為exercise price and forward price discounted at the risk-free rate，根據(jù)答案翻譯的就是exercise price and forward price共同折現(xiàn)，請問這兩種翻譯怎么區(qū)分呢？很容易就理解錯誤了
到期了，x/（1?f）*T，分母為什么是0?，t/T到期了就是360/360，不應該是1次方嗎
老師我想問一下，做了這么多題，為什么futures和forward的標的資產(chǎn)都是St就是到期現(xiàn)實中是多少就是多少，而option的標的資產(chǎn)是一個需要我們預估的值？
程寶問答
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