這個r上升那么B為什么不對呀
如果是short 的話，那是不是結(jié)果就是反著的？
這道題不太懂。 s-x這部分是股票的intensive value那就是C的收益嗎？然后后面的加上的X是x/（1+rf）^t的收益嗎？但是為什么這部分的收益不用折現(xiàn)呢？
最后這個人是賺了320$對嗎？投入的280只是放在賬戶里防止違約的，不算成本，到期會收回來吧？
是不是就是說short put=long call（看漲）所以降價的時候就虧了？那么這個at the money的條件有什么用呢？如果這道題是out of money對答案有什么影響嗎？
在這里講的ABS，照老師的說法，發(fā)行ABS的都是財務狀況不好的公司，所以才要找一個殼公司？
不太明白第一個例題的C選項，請老師講一下吧
forward和swap contract可以對沖風險，futures和option可以嗎？
為什么這個swap是賣固定買浮動，不是賣浮動買固定？
老師，如果是有攤銷的房貸的話在swap里交換的利息不就會帶有一部分的本金了嗎，A不是就錯了嗎？還有C為什么錯了
第9題為什么
9題麻煩老師解答下
33題 我認為題目是要合成一個k，那不就是k=p+s-c 即可。 但是視頻里老師的講解是要合成一個 -k 麻煩老師解答下
11題麻煩老師詳細解答下
20:34處提到，期貨合約的pricing過程和forward一樣。但是期貨合約是每日結(jié)算的，那么每天產(chǎn)生的gain和loss是不是全部看成持有期收益和成本呢？
程寶問答
金程問答