這題想問下老師： 1、題干中說期貨價格會比當(dāng)前的現(xiàn)貨價格低，但根據(jù)答案中說的“sell a forward to lock his price at future price”，那么遠(yuǎn)期價格=期貨價格，那sell遠(yuǎn)期合約不就沒意義了嗎，按遠(yuǎn)期價格在t時刻賣出的價格比當(dāng)前的現(xiàn)貨價格低，還是不劃算的呀 2、St是t時刻出售資產(chǎn)的價格，等于期貨價格還是遠(yuǎn)期價格？Ft是期貨價格還是遠(yuǎn)期價格？
視頻沒有解釋B為什么正確，可否解釋一下
不好意思，還是沒聽懂視頻所說的，正相關(guān)就投資期貨，負(fù)相關(guān)就投資遠(yuǎn)期合約。
為什么利率恒定，相關(guān)性就為零？
請解釋下C，為什么這樣可以合成call option
A為什么不對呢？
順序不是先還ABC的利息，再還A的本金再是B本來、C本來這樣嗎？
這道題跟沒解釋一樣，可否重新解釋下
為啥要加x
c解釋一下，謝謝
有個這個公式，我記得也是說跌倒這個價格街道保證金追加電話，不是說跌倒mm接到電話嗎？這倆有什么區(qū)別
請問這里的浮動利率C是四個時間點(diǎn)都一樣嗎
請問期權(quán)是否可以在未到期的時候就執(zhí)行？
(同問）同一對手相同價格，以相反方向?qū)_風(fēng)險，能賺到錢么？
老師，short sell the underlying bond to get S0,Invest S0 at the risk-free rate怎么理解，因?yàn)橐桌?，所以低買高賣，forward低所以long forward，現(xiàn)在高所以要現(xiàn)在賣，那現(xiàn)在我手里沒有貨啊，怎么short呢，課上老師說存銀行S0，但這個S0是short underlying bond得到的，但是我手里起初就是想買這個東西再賣掉賺錢，所以一開始我是沒有這東西的啊，未來我才會通過forward買進(jìn)，那現(xiàn)在怎么short出來錢呢，空手就能搞出S0投資到銀行么。麻煩老師解釋一下， 正向的cash-and-carry我理解，是貸款出來買，但是這個反向的想不通
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