ST是期貨現(xiàn)貨價(jià)格？FP是期貨價(jià)格？FP是定制contract的時(shí)候就定好的了，為什么這兩個(gè)會(huì)趨近？
Price discovery就是用spot price結(jié)合info得出的嗎？ 那么為什么這個(gè)期貨價(jià)格可以避險(xiǎn)呢？
為什么衍生品市場(chǎng)的transaction cost比現(xiàn)貨市場(chǎng)低？
利率風(fēng)險(xiǎn)是不是就是利率變化？貨幣風(fēng)險(xiǎn)就是匯率變化？ 經(jīng)典題的時(shí)候老師說currency swap可以manage 這兩種風(fēng)險(xiǎn)但是IRS只能manage interest rate risk
這頁老師沒講
這兩頁老睡上課沒講
這部分可以講一下嗎？ 老師只講了call option
歐式那里應(yīng)該是T-t吧？
可以講一下為什么B不對(duì)嗎？ CMO和CDO是什么意思呀？
forward swap和futures都是linear payoff吧？只有option不是？
老師請(qǐng)問 左邊的兩個(gè)S 一個(gè)是期權(quán)的到期日的價(jià)格 一個(gè)是股票的價(jià)格 為什么兩個(gè)可以相減掉 最后K=K了 這兩個(gè)S為什么可以相減呢
老師 請(qǐng)問這道題是怎么合成的 有依據(jù)的公式嗎 我找不到是哪個(gè)公式
cash settlement 是補(bǔ)差價(jià)，但是C說的是支付forward price。這兩個(gè)好像不太一樣吧
老師可以詳細(xì)解釋一下這道題嗎？ A選項(xiàng)為什么可以構(gòu)建一個(gè)long forward 看不懂ABC選項(xiàng)請(qǐng)老師解釋一下原理
老師 在固定收益里面 講的是：下層面臨 extension risk 上層面臨 prepayment risk。為什么這道題里面是下層junior先接收償還呢，不應(yīng)該是 由上到下償還嗎 然后 senior tranche面臨 prepayment risk， junior tranche面臨 extension risk。 請(qǐng)老師幫忙分辨一下，謝謝
程寶問答
金程問答