這個題目怎樣翻譯比較好一點 該怎樣理解
請問老師，clearinghouse屬于dealer還是broker？謝謝
請問老師，為什么在48節(jié)講pricing of FRA的時候，公式里強調(diào)使用單利計算利差收益，并用單利折現(xiàn)；而現(xiàn)在講VALUATION的時候，公式里卻使用復利折現(xiàn)呢？謝謝
老師，我想問一下，為什么說虧掉的頂多是option的費用呢？對于short方來說，虧損應該是無限的?。?
美式看漲期權(quán)，在到期之前一般不會行權(quán)，除非標的資產(chǎn)進行了Dividend或者coupon interest發(fā)放。對于Dividend我可以理解，因為股票價格在分紅之后會相應降低。但是為什么coupon interest也會影響？
老師說期貨合約為了防止違約所以有三個制度，前兩個是保證金制度和漲跌停制度，第三個沒聽懂
請問這題還怎樣理解，謝謝
老師好， 1.請問為什么對于遠期協(xié)議估值的時候要把執(zhí)行價格折現(xiàn)到當前時刻t，而期權(quán)就不需要折現(xiàn)可以直接減啊？ 2.關于標的資產(chǎn)與利率相關，在選擇期權(quán)與期貨的比較中，我不是很懂為啥遠期在任何時候可以比期貨要值得投資，畢竟不論利率變動，影響的都只是再投資收益，可是遠期合同的話，即使目前有浮動收益，也無法釋放出來給投資者進行再投資??？即使利率下跌，有再投資收益也比遠期就復利一次要好吧 - -
老師，我想問一下，為什么說A國家想借B國家的浮動利率？B國家是libor加1%，A國家是libor加0.3%，A國家的fix和floating都應該更低呀？
老師，我想問一下，題目這里在第三天不是剛補足了100的margin嗎，當天又跌了100，那如果當天跌了120該怎么辦？保證金里的100沒了，那剩余的20怎么辦??？
為什么題目中說the swap payments are variable.是錯誤的呢。固定換浮動，浮動那一方不就是支付variable的嗎
合約的valuation，是不是就是計算 t 時刻到 T 時刻，合約可以產(chǎn)生的折現(xiàn)后的收益。收益就是這個合約的價值。這樣理解對嗎？
講一下A，B的區(qū)別
第三題不理解，第四題不理解，麻煩兩道題把選項都說一下
為什么和你交易的同一方會在條件對他不利的情況下，繼續(xù)和你簽訂這個反向合約？
程寶問答
金程問答