有效前沿是否唯一呢
最優(yōu)CAL是不是就是CML
Jensen‘s alpha不是actual portfolio return跟risk-adjusted return之間的差么，那risk-adjusted return要越大的話不應(yīng)該是alpha越小么
怎么判斷組合的風(fēng)險(xiǎn)是不是被充分分散了呢，是不是只有市場(chǎng)組合才是充分分散風(fēng)險(xiǎn)的組合
β表示個(gè)股相對(duì)于市場(chǎng)組合收益率波動(dòng)的影響，相關(guān)系數(shù)是表明兩個(gè)股票收益率的相互關(guān)系，如果是個(gè)股i和市場(chǎng)組織的相關(guān)系數(shù)ρ，和β的區(qū)別怎么看呢
所以這道題為什么要反著問useful lol
想問下這里A的表述錯(cuò)在哪里
想問下這里technical analysis indicator不是只要考分類就行了嗎
124頁有效市場(chǎng)假說不成立的意思是，市場(chǎng)不分有效無效是嗎，價(jià)格不反應(yīng)任何信息嗎
弱勢(shì)市場(chǎng)技術(shù)分析無效，老師說中國(guó)市場(chǎng)沒有那么有效，所以可以用技術(shù)分析？是不是有點(diǎn)矛盾。
為什么at the end of year 1指的還是1這個(gè)時(shí)間點(diǎn)而不是2，第一年年末不是第二年年初嗎？
sharp ratio和M α研究非充分分散組合這個(gè)是認(rèn)為規(guī)定的，還是因?yàn)槭裁匆蛩貨Q定的，沒太懂
可以解釋下這道題么
講義73頁 end of the year 期末30塊和1塊不用折現(xiàn)嗎，這個(gè)收益率是直接除以初始價(jià)格就ok了么
SML縱坐標(biāo)代表的是單個(gè)股票的期望收益率嗎還是無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)與風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的組合的期望收益率
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