金程問(wèn)答
第16和第17題，麻煩解釋一下
13題和15題，麻煩解釋一下
老師你好，請(qǐng)問(wèn)為什么如果我們計(jì)算出來(lái)時(shí)非年化利率（如算出來(lái)是半年利率），我們要給它年化就直接乘以2，而不是用復(fù)利計(jì)算；但這題這種就不能簡(jiǎn)單除以15再乘以12呢
每一個(gè)部分 具體干什么啊， 老師上課的時(shí)候也沒(méi)仔細(xì)說(shuō)啊。您能在幫我們總結(jié)一下嗎，那些容易考的
計(jì)算公式 老師沒(méi)講啊
為啥不選 ab
tactial saaet allocation中說(shuō)的特點(diǎn)有短期，選股，違背IPS。這個(gè)違背IPS到什么程度，有相關(guān)題目嗎？
在寫(xiě)IPS的時(shí)候， 1，不投衍生品應(yīng)該寫(xiě)在哪一項(xiàng)下 2，假如有家人因?yàn)橹嗅t(yī)治愈了不治之癥，客戶不僅偏好中醫(yī)藥，而且愿意承擔(dān)更多風(fēng)險(xiǎn)，甚至特別允許投資中醫(yī)藥股的衍生品。與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果或者和不投衍生品的決定沖突怎么辦。如果可以，寫(xiě)在哪里？
risk adjusted return 不是 capm 嗎 如果 capm max 那 jensen's alpha 不就小了啊
不是 cml 和 ef 的切點(diǎn)是market portfolio 嗎。 那這道題的 cml這條線難道不是 rf 和 risky portfolio的結(jié)合嗎
我感覺(jué)這道題的A選項(xiàng)并不夠嚴(yán)謹(jǐn)，如果是按解析的例子，那么文本分析的不是經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)，而是經(jīng)濟(jì)學(xué)家的觀點(diǎn)。
我不明白這里1和2的最優(yōu)組合為什么都是同一個(gè)最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)組合optimal risky portfolio，這里的最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)組合不是CAL與EF的切點(diǎn)嗎？這里的切點(diǎn)不是只有一個(gè)嗎？與1跟2的無(wú)差異曲線不可能切到一個(gè)點(diǎn)上吧？
老師，您好。這道題的plan sponsor具體指誰(shuí)？
第六題不懂呢，這題得解析不懂了，看了半天沒(méi)有懂
第六題不懂呢，這題得解析不懂了，看了半天沒(méi)有懂
程寶問(wèn)答
