第二題為什么在答案是b，解析算出來沒有開根號，可是我算出來的答案是c呢
在19:35這里的12%是mkt的 回報率，12%大于10%所以市場的回報大于模型的回報，然后用12%去折現(xiàn)，求出來的價格是低的，所以買入，我的理解是正確的嗎？但我有個邏輯的問題沒搞明白，正常的情況下一個資產(chǎn)的回報率的越高，那么他就越值錢，價格越高，那怎么理解，這里的12%折現(xiàn)后價格反而是越低呢？我明白是代入公式，但就是一些邏輯還有意義的問題有些糊涂，希望老師指點一下
beta和西格瑪兩個都代表風險，有什么區(qū)別呢
這道題里的IRR是表達什么意思呢？和require rate of return 有什么不同？求出來的16.21%應該怎么理解呢？
17:25這里用CAPM去判斷R高估或低估，這里的R是不是market的R？意思就是用CAPM去判斷市場R有沒有高估？市場的R高估了，股票的價格就低估？我的理解對嗎？
CML和無差異曲線的最優(yōu)點為什么一定是切點呢？ 不能夠是穿曲線的那兩點嗎？那樣子E（RP）是更高嗎？
想問下 雖然在SML里用到了Bi來表示對系統(tǒng)風險，但是在之前說的 market portfolio 里面也講到fully-diversified的時候說 非系統(tǒng)性風險已經(jīng)很小了，所以這邊看的也還是系統(tǒng)性風險，所以為什么當那些lines用到EF的時候 都繼承了full-diversified的特征了 也表明了他們已經(jīng)把非系統(tǒng)性分線diversify了只剩下系統(tǒng)性風險，而卻不用Bi來表示 而還是用standard deviation呢？
Wrap account課件里提到過嗎
這里的r和EAR都是年化得了吧 區(qū)別是什么呢？謝謝
為什么百度到的var定義都是最大可能損失但是書上都是at least？我哪里理解的不對么？
可以解釋下c選項么
老師好，請問Q-7，什么是wrap account?
老師好，請問Q-84，C選項中的CBOE Volitility Index是VIX指數(shù)還是？CBOE怎么判斷是bullish還是bearish的信號。
老師好，請問Q-36，題目中說industrial production，而nonsystematic risk也和asset or industry相關(guān)，為什么不選C？
老師好，請問Q-25 C選項為什么不對？在面對同一個portfolio，現(xiàn)在這個investor對風險更厭惡了，表示他愿意承受的risk更小，那對應的return也會減小，說的不是C嗎？
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