虧損4000元后 合約價值變?yōu)?102,425，通過這個數(shù)值求Margin call的銅單價 是直接除以25000，還是要考慮10元的storage cost呢？因為4.25現(xiàn)價求FP的時候是會考慮10元成本
為什么黃金的future price會變動？期貨合約的盈虧 不應該是現(xiàn)貨價格和合約約定的FP之間的差值嗎？這里FP不是合約里約定好了嗎 怎么都會變呢？
如果按照 A 的話,買入的期權費難道不會影響到總收益嗎
請問c+k=p+s中的，k和s在不同情況下分別代表什么能總結(jié)一下嗎？
按照基礎課上的公式 Asset-forward=Rf，那么Asset-Rf=forward，所以選項中給出的是復制了一個forward，并不是call呀。
a call option can be replicated by borrowing at the risk-free rate and buying the underlying. 這是為什么？這跟put-call parity相比少了一個put，老師講解的時候一帶而過也沒有說原因。
為什么是加上成本減去收益而不是減去成本加上收益
implied forward rates 是什么意思呢? 和MRR的區(qū)別是？
老師你好，請問看漲期權和看跌期權的上下限分別是什么？有總結(jié)的圖片嗎？辛苦老師解答
一年4次付息，請問這里的S1是年化利率 還是僅3個月的利息？
st-x定的是option price嗎？
如果到期日股票價格等于執(zhí)行價格，那利潤也是零？
請問 第2小題中 85元的現(xiàn)價 jumps €15后 不是應該漲至100塊嗎？ 為什么是€123？
價格和利率呈現(xiàn)“正相關”我們喜歡選擇期貨，我理解利率上漲 價格上漲 利潤取出再投資會帶來額外收益。但是在利率下降的時候 期貨價格也下跌 投資人還要補交保證金 但是如果選擇forward 壓根不用補交 也沒有保證金 那豈不是比期貨更方便？ 為什么期貨更優(yōu)？
老師好像沒有提到匯率期貨 FX futures ？ 是不考 還是沒有這個東西呢?
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