請問：fixed income 部分在知道遠期利率時計算現(xiàn)值是用公式：Bond value=(CF1)/((1+Z1))+(CF2)/((1+Z1)(1+1y1y))+(CF3)/((1+Z1)（1+1y1y）(1+2y1y))+…+CFn/((1+Z1 )(1+1y1y)…(1+（N-1）y1y）)（假設(shè)稱為公式1），那么本題已經(jīng)求出了各段的遠期利率，為什么不用公式1折現(xiàn)呢，而要用zero rate折現(xiàn)。我的理解是：兩者并沒有本質(zhì)區(qū)別，都可以用，之所以用zero rate折現(xiàn)，是因為zero rate是真實市場利率，而遠期利率是求解出來的，所以用zero rate更符合實際；假設(shè)不知道zero rate情況下，也可用公式1進行折現(xiàn)，不知道是否這個原因
復(fù)制做空和做多的方式這里，還是沒有聽明白，老師能再講一下嗎？
遠期合同的價值波動，價格不變，為啥不同時間點的遠期價格不一樣？
如果本題不說明現(xiàn)在的價格是32，是否要對32折現(xiàn)？
請問，期貨的盈虧是不是和spot price沒有關(guān)系，value（future）=收盤價-開盤價；forward的盈虧與spot price是有關(guān)的，要比較到期日的spot price與FP
為什么這里超過一年的用復(fù)利；不超過一年的用單利？前面講解FRA的題目時也是這樣，超過一年就復(fù)利，一年內(nèi)就單利，是不是做題的時候都是這種思路？
這題里的future price就是forward price嗎？
這里FRA的3-6，從題目給定的哪句話得知agreement從3開始6結(jié)束？代表3-6區(qū)間內(nèi)的時間段是90dayinterest period還是matuirty date里的3months
詳細解釋一下C的意思嗎
請問，借入資產(chǎn)，然后持有至遠期合約到期日才還這個資產(chǎn)，難道沒有成本嗎，別人為什么愿意平白無故借給你資產(chǎn)。是不是還應(yīng)該比較“S0 ×（1+Rf）T-FP”與付給資產(chǎn)借出方的成本，如果大于這個成本才能套利
price of future也是set at t=0 through t=T，不變的吧？
能問一下這道題是哪個老師講解的嗎。講的很細很好，建議可以正式講課！
和中文精度書上寫的不一樣
第三問 MTM逐日盯市不是只有期貨才有嗎，所以我一開始就排除了mtm的選項
請問“交易日當(dāng)中，交易價可以有很多個，但是結(jié)算價只有一個”是什么意思？這能理解和股市是一個規(guī)則嗎？
程寶問答
金程問答