這個題目的答案A跟講義上risk factors on option valuation的表格里的strike price的正向負向相關的解析是一致的,為什么不選
老師，請問這里的long futures為什么是lender，而long FRA卻是borrower
這里視頻標題是forward，但是視頻內(nèi)容是cost of carry,從最開始到現(xiàn)在，衍生品的視頻順序和內(nèi)容處理的最亂了。前面別的科目從來沒出現(xiàn)過亂的
為什么收固定的swap 會增加久期？
怎么理解long FC/DC forward contract就是 buy DC, sell FC呢
如何理解如果當前一個國家利率高，那么當下它的匯率也高， 但是未來匯率會降低
老師為什么上漲后總價值，要減c1u,總價值不是股票價值加期權價值嗎，期權價值不是正10嗎？這個正負號是怎么判斷的 以及最后這張圖黃色圈我也有同樣的問題，為什么是減，怎么判斷正負號
這些題目好像是下一節(jié)才講解到的。
2個老師講的公式咋還不一樣了呢
Long party = fixed rate payer = floating rate receiver 是什么意思呢？
美式期權由于隨時可以行權 價值不受Rf影響；歐式期權的價值需要把行權價X折現(xiàn)至今 和現(xiàn)貨價比較 計算價值 所以歐式更受Rf影響吧？ 視頻講反了？
第8和9小題 在考慮call和put的價值影響因素 不需要考慮前面策略說的purchased put and sold call嗎？ 前面已經(jīng)說了是sold call，那時間對于seller是有益的 buyer是消耗 所以影響方向并不相同 。 視頻答疑完全沒提到策略 就單純在考慮call和put本身的影響因素
請問構(gòu)建投資組合的成本不需要考慮嗎
老師好，option value=insintric value+time value. 其中insintric value就是excercise value，對嗎？謝謝！
第2題 Ace intends to reinvest the proceeds in five-year bond maturities. 這里有困惑 1. 到底是Ace還是Ace的客戶要規(guī)避再投資風險？ 因為是Ace的客戶有固收倉位 解釋視頻里說的意思似乎是 客戶倉位里的債券到期了之后 想規(guī)避再投資風險。 2. 如果是客戶要規(guī)避利率下降的再投資風險 那直接再買固定付息債（而不是浮動債）就好了 為什么還要簽swap？
程寶問答
金程問答