金程問(wèn)答
contingent claim 不是包括了 期權(quán)嗎？ 為什么A錯(cuò)？
標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格和call的價(jià)格是正向關(guān)系，但是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率是反向關(guān)系。 我不理解的是如果無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率上升，也就是影響了資產(chǎn)的折現(xiàn)率，折現(xiàn)率上升標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格應(yīng)該下降，這時(shí)候call應(yīng)該也下降才對(duì)，怎么理解這個(gè)矛盾？
a和c沒(méi)有理解，主要是value 執(zhí)行價(jià)格 標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格之間的關(guān)系不太理解
期貨因?yàn)樵诮灰姿灰?+ 逐日定市制度 所以每日都有交易價(jià)格。我想問(wèn) forward私下場(chǎng)外也可以交易 價(jià)格也不一定是恒定不變的吧？ 我把手里的forward在到期日之前轉(zhuǎn)手給了別人 不也是有交易價(jià)格并會(huì)波動(dòng)的嗎？
the price of contract 是問(wèn)什么價(jià)格呢？ 這張合約現(xiàn)在的價(jià)格？還是未來(lái)的價(jià)格？題目里沒(méi)有提
解答視頻中提到 OTC也有區(qū)域性的中央清算 所以不論場(chǎng)內(nèi)、外交易 都會(huì)有中央清算參與嗎？
老師，除了currency swap 和option外，其他的衍生品合約發(fā)行時(shí)刻value都為0,對(duì)嗎？老師可以再講一下currency swap的過(guò)程嗎？
問(wèn)什么選B
老師你好，為什么遠(yuǎn)期合約對(duì)沖的基差風(fēng)險(xiǎn)更??？
如果是收固定付固定就可以說(shuō)是一系列互換了？
這是什么公式？題目問(wèn)的是1年期后的半年的BEY？那為什么題里的利率要除以2？
想問(wèn)下： led to翻譯為導(dǎo)致 后面接的A選項(xiàng)連在一起 如何翻譯？ 我翻譯是：復(fù)雜的衍生品導(dǎo)致了金融里可靠的模型。 這么翻譯也無(wú)法理解 比如：導(dǎo)致了金融市場(chǎng)出現(xiàn)了可靠的模型，但是也沒(méi)有“出現(xiàn)”這個(gè)單詞
老師，OTC也存在個(gè)體之間的交易吧，但主要是通過(guò)dealer承銷商交易
ABC分別用于什么場(chǎng)合
不太理解c，convenience yield不應(yīng)該是長(zhǎng)期持有嗎？
程寶問(wèn)答
