金程問(wèn)答
這四張圖聽(tīng)了好幾遍解釋，還是理解不了 1. short call 視頻中說(shuō)是看漲期權(quán)賣方賭股價(jià)會(huì)下跌，對(duì)方不行權(quán)，從而賺取premium?？礉q期權(quán)賣方為什么會(huì)賭股價(jià)下跌，這不是看跌嗎？ 2. 強(qiáng)化班中講到： 看漲：long call, short put 看跌：long put, short call 這個(gè)和定義中的 call option和put option的分類有沖突嗎？
衍生25 C put option strick price 越高越值錢 CALL OPTION 呢？strike price 越高越值錢嗎？
百題Q2 A選項(xiàng)的解釋說(shuō)，only short position can default 1）contingent claim下option不行權(quán)不算違約吧，這里說(shuō)的short position 可以違約是什么意思，是針對(duì)OTC option還是CDS，麻煩老師具體解釋一下。 2）這句話是僅針對(duì)contingent claims 還是對(duì)所有都成立？
請(qǐng)解釋一下，謝謝！
互換的PRICE是合約中的固定利率，還沒(méi)太理解，就是swap合約的價(jià)格就是互換中固定利率的價(jià)格，就是現(xiàn)金流折現(xiàn)為0算出的固定利率。而互換中浮動(dòng)利率就是互換雙方之前給定的浮動(dòng)利率嗎
衍生19題。為啥RISK 增加utility 增加呢？
請(qǐng)問(wèn)這道題如何理解
老師可以再解釋下C選項(xiàng)嗎 ，沒(méi)有看懂
那put option 的timevalue是不是應(yīng)該是負(fù)的
衍生品第4題，押題，超綱的題目拿出來(lái)當(dāng)押題，金程教育也太不專業(yè)了吧。而且出押題的人，跟講押題的人，還不是同一個(gè)！水平太次了，以后不會(huì)再花這么多錢報(bào)班了。
為什么不選A
swap里最后一道例題，為什么A支付的是LIBOR 而不是LIBOR＋1%，這里是怎么定的A支付LIBOR 這個(gè)定價(jià)，不應(yīng)該是A支付B對(duì)等的浮動(dòng)利率，B支付A對(duì)等的固定利率嗎
這題不應(yīng)該選Ｂ嗎
不是說(shuō)不會(huì)發(fā)生借款，比如3*9 3時(shí)間點(diǎn)就Payoff了嗎？payoff一般不是指期權(quán)到期后收益，這個(gè)收益我在3這個(gè)時(shí)間點(diǎn)就清算了啊。
什么叫風(fēng)險(xiǎn)中性概率，上課講的是u 和 d 推出來(lái)了一個(gè)概率，但是是不是可以理解為不能知道概率反推u和d實(shí)際操作中？
程寶問(wèn)答
