derivative6：老師，不是clearinghouse為buyer和seller提供保證嗎，A為什么錯(cuò)了
derivative 5：老師，如何理解衍生本質(zhì)是什么？他與共同基金和開放式交易型指數(shù)基金的本質(zhì)區(qū)別是什么？
derivative4：老師，這道題從公式上可以理解是A，從現(xiàn)實(shí)中如何理解一個(gè)公司盈利好了，forward contract pricing還是降低。如何理解遠(yuǎn)期合約的pricing和value
老師，這題限定了買100份，那考慮期權(quán)價(jià)格的話不是應(yīng)該直接買股票絕對收益最高嗎，不存在成本問題呀
如果求payoff怎么算？
下面那個(gè)公示 如果有Pvct是不應(yīng)該加回來？
老師，這個(gè)知識(shí)點(diǎn)的計(jì)算考試會(huì)考嗎，是否需要掌握？ 這里P＋=0，是因?yàn)榭吹跈?quán)，資產(chǎn)價(jià)格大于行權(quán)價(jià)格所以不行權(quán)嗎？
本題中，對BC選項(xiàng)有疑問 B 選項(xiàng)描述time to expiration 對期權(quán)價(jià)格的影響中的特例不是說European put不是正向相關(guān)，這個(gè)選項(xiàng)是因?yàn)檫@個(gè)錯(cuò)的嗎？（視頻中說的是不符合moneyness的描述） C 選項(xiàng)對于short call option, 如果資產(chǎn)價(jià)格低于行權(quán)價(jià)格不應(yīng)該行權(quán)拿premium嗎？
老師您好 關(guān)于derivativesPricing的這道題 視頻中老師講的是減去我沒太懂 我按照我自己理解的想法 請您幫忙看一下我理解的是否準(zhǔn)確： net cost of carry>0→(CB-CC>0)→(CC-CB<0)→FP=So(1＋rf)^t＋(CC-CB) 其中CC-CB<0 所以FP價(jià)格偏低 老師這樣對咩？視頻中老師講的是減去我沒太懂
老師，這題我還是不明白，美式總是比歐式多一個(gè)行權(quán)時(shí)機(jī)的權(quán)益在里面，為什么不是比歐式貴？另外為什么不到期不分紅就沒有理由行權(quán)呢，如果在這個(gè)期間有信號顯示價(jià)格會(huì)下行，美式比歐式就更有優(yōu)勢了吧？還有老師，是只有美式看漲跟歐式看漲價(jià)格相近，而看跌是美式較高嗎？
請教老師 怎么理解off-market forward?
derivative 3：老師，這道題幫忙解釋下，謝謝，結(jié)合put-call parity沒看懂
衍生里面波動(dòng)率越高，期權(quán)越掙錢 是適用于CALL 還是CALL 和PUT都試用？
老師您好 請問這個(gè)道 為什么是C先受影響呢？利率下降 prePMT增加 現(xiàn)金流來了不是先還ABC的本金嗎 然后是Int A int B int C 所以prePMT導(dǎo)致的現(xiàn)金流增加應(yīng)該是先影響A呀？
derivative 1：老師，這道題A選項(xiàng)表達(dá)的是什么意思，為什么是payment 是variable
程寶問答
金程問答