通過long stock和short call，可以構建一個short put頭寸 這種構建方法知識點在哪里講的
A選項為什么不對，老師可以詳細解釋一下嗎？
不選c的原因，是不是因為c屬于中性的，既算是優(yōu)點，又算是缺點？
不選c的原因，是不是因為c屬于中性的，既不是優(yōu)點，也不是缺點？
29題能解釋一下嗎
BC都不是優(yōu)勢，為什么不選C呢？
interst option的理解，老師看看我的理解對嗎？ call option——borrower購買，利率上漲，仍能按照約定的利率進行貸款，不會高于這個利率，這個約定的利率就是利率頂。 put option——lender購買，利率下跌，仍能按照約定的利率發(fā)放貸款，不會低于這個利率，這個約定的利率就是利率底。
value會變是嗎 price是期初約定好的
那意思就是B C對于美式歐式的影響 變動是一樣的
at the money也是value為0吧
老師 這題 B和C都不是優(yōu)勢 而B是由C造成的 那為什么要選B 不選C呢
老師 這一題我不懂為什么C不對 Physical settlement: 買方給錢 賣方給貨 Cash settlement: 無論漲跌 其中一方虧錢 需要向另一方支付 所以怎么說都是有一個 cash payment 在這個過程里的呀
如果不用畫圖的方式，還有別的解題方法嗎？
A選項能解釋下過程 為啥合成forward
carrying cost和dividend payment，都影響的是標的資產的價格，并不影響put option的價格（就是strike price X）是嗎？其中：1、carrying cost增加，標的資產的價格上升，put option的價值=X-S，put option的價格下降，A不選；2、dividend payment增加，標的資產價格下降，put option的價值=X-S，put option的價格上升，選C。您看我的解釋對嗎？
程寶問答
金程問答
