CDS為什么屬于contingent claim
有關(guān)價(jià)格下降，利率也下降情況的選擇，可以說明一下嗎？
我的理解是，第一步是通過short做空，收到現(xiàn)金，所以在期初有inflow，這么理解有什么問題？
請問一下market value和Option value的關(guān)系是什么?是一樣?xùn)|西嗎? 另外確認(rèn)一下,之前課程提到的,Option value=Intrinsic Value＋Time Value. 這里面提到的Option value是premium期權(quán)費(fèi)的意思對吧?
long underlying asset為什么是S(股票)? 第五題: C ＋ K = P ＋ S, 到底K和S指的什么? S,我的理解應(yīng)該是股票價(jià)格(=spot price),是forward price折現(xiàn)求和,這個(gè)理解對吧? K,我的理解是債券價(jià)格折現(xiàn)求和,為什么是執(zhí)行價(jià)格exercise price.
long underlying asset為什么是S(股票)?
A為什么不對呢？
c為什么不對呢？
老師，F(xiàn)RA到期如何settle的計(jì)算，1級到底考嗎？！網(wǎng)課上了兩個(gè)老師的，一個(gè)說考，一個(gè)說放到2級考。問了班主任，說備考，感覺她也很不確定（備考和放在2級考完全是兩個(gè)概念）。我很困惑！ 能不能幫助確認(rèn)下這個(gè)知識(shí)點(diǎn)考不考？因?yàn)橹R(shí)點(diǎn)太多，如果不考，能少記點(diǎn)就少記點(diǎn)，不浪費(fèi)時(shí)間了。 謝謝
為什么AAA給BBB的一定是LIBOR呢，不可以是LIBOR＋0.1%、LIBOR＋0.2%。。。，這樣的嗎？
有個(gè)問題，選項(xiàng)b中interest rate swaps不是題干中說的forward commitment啊？
C為什么是對的? 衍生品不是為了規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)嗎? 那么波動(dòng)率和option的關(guān)系是什么?怎么理解?
老師您好！圖中第四題不是很懂。主要知識(shí)點(diǎn)涉及的是FRAs復(fù)制interest rate swap，老師能幫我擴(kuò)充一下關(guān)于這個(gè)知識(shí)點(diǎn)的主要內(nèi)容嗎？基礎(chǔ)課的視頻和講義對這塊知識(shí)有涉及但講得不是很多。
long shot與risk-arbitrage可以舉例解釋一下嗎？ 166
call option可以在講解一下嗎謝謝
程寶問答
金程問答