請問是不是當價格下降的話，買方就會出現(xiàn)違約的情況，而short方就有對應的credit default risk？
30題的答案？題目似乎不是很理解
老師您好，請問這里為什么銀行默認我們是無風險借貸，視頻這里有點聽不清老師這句話完整是什么。是因為derivatives的風險中性原則么？
C選項至少有一方，那 long方不就是make cash payment嗎？
這道題有兩個疑問。第一個：為什么當LIBOR=10%的時候，說AAA賺了0.3？既然AAA先從銀行買的10%的固定利率，和LIBOR=10%比，應該不賺不賠？第二個問題，就是利率互換的雙方會不會有人違約，跳出swap？比如這個例子，假設LIBOR=8.9時，BBB從該國銀行買的浮動利率是9.9%，比10%還低，那BBB是否會違約跳出swap？同理，當LIBOR=11%的時候，AAA會不會寧愿選擇10%的固定利率，然后違約不與BBB做swap？
想確認一下：“付固定”是我本來手上是浮動匯率，然后和對手方交換到了固定利率，最終支付出的利息是按固定利率的意思吧？還是說，我手上就是固定利率，在swap交易中，我“交付”給對手方的是固定利率？
option strike price ，value of option與option price 分別與binomial model 有什么關聯(lián)？
老師你好，標的資產到期的價格減合約的價格（這個差值應該是固定的吧？）再折現(xiàn)到t時刻，到期時間越近，分母越小啊，value不應該就是越大的么
第二題的B選項，投資者盈虧的錢交易所知道，還有誰知道？blocker？？聽不清楚
請問payments on the underlying和carrying cost在call和put的正反向關系是怎么理解的？關于正相關與負相關
老師好，請問Mock A Q104，不是很明白。另外如果題干換成American call的話那答案是B？value會增加嗎？
這道題C選項中，borrowing at the risk-free rate和buying the underlying是等于買入一個call option嗎？請問是為什么呢？
老師您好，我想問一下off-market forward是什么意思？
請問：平價公式的左右兩邊肯定是相等的，按照解析里的說法，計算出左右兩邊都是K，然后推論出相等。這樣做的思路是什么呢？
3個月libor和6個月libor，有什么區(qū)別？都是年化利率，為什么6個月libor大于3個月？
程寶問答
金程問答
