金程問(wèn)答
請(qǐng)問(wèn)，一年的時(shí)間，什么時(shí)候用365，什么時(shí)候用360？
老師能詳細(xì)解釋一下這道題嗎
老師 能否解釋一下套利這道題 謝謝
老師，為什么上漲 下跌的概率不需要？期權(quán)定價(jià)不是要用上漲下跌概率 乘上期權(quán)的上漲下跌價(jià)格 再除以一加無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率的t次方嗎
老師，請(qǐng)問(wèn)為什么在B選項(xiàng)的條件下，互換就可以和forward compare了呢？要怎么理解？謝謝老師
老師這道題考的是 put call parity嗎？這里的derivative是指put 還是call？麻煩詳細(xì)解釋一下謝謝！
折現(xiàn)率，可不可以用6%/12？然后三次方？我是這樣算的，結(jié)果和答案最接近就選了這個(gè)，不知道這樣是否可以？
C 選項(xiàng)：買(mǎi)入target（被收購(gòu)方股價(jià)會(huì)上漲）賣(mài)出acquirer（收購(gòu)方股票傾向于下跌），這不屬于套利么？
根據(jù)講義51頁(yè)的描述，Asset＋Derivative=Risk-free asset，本題3個(gè)選項(xiàng)，只有A選項(xiàng)才能成功合成另一個(gè)產(chǎn)品，B和C都不能合成什么產(chǎn)品。講義里面有2個(gè)地方說(shuō)到合成，一個(gè)就是Asset＋Derivative=Risk-free asset，另一個(gè)是講put call parity的地方。根據(jù)這兩個(gè)地方的描述，貌似B與C都合成不了任何產(chǎn)品，不知道我哪里理解錯(cuò)了。
net cost不是等于cost-benefit嗎，那應(yīng)該是加X(jué)啊，為什么是減X
為什么沒(méi)有視頻，這題為什么？
講義中紅色標(biāo)注，沒(méi)有理解？
不明白為什么會(huì)是floor，interest rate put option應(yīng)該是利率比執(zhí)行利率更低才會(huì)行權(quán)，那不就是比執(zhí)行利率更高就不行權(quán)，不應(yīng)該是interest rate cap嗎？
期權(quán)的時(shí)間價(jià)值具體體現(xiàn)在哪？
B選項(xiàng)是什么意思
程寶問(wèn)答
