老師好！European-style option是不是在簽署contract時(shí)是有規(guī)定的maturity，因此，只有到了規(guī)定日期才可以選擇是否行權(quán)，是這個(gè)意思嗎？
老師好！關(guān)于Forward，F(xiàn)utures，F(xiàn)orward的疑問如下： Forward和Swap： no payment at the inception；而期貨在剛開始的時(shí)候是沒有價(jià)值的，但需要存入initial margin在clearinghouse，是這樣嗎？謝謝！
請(qǐng)問這道題C流動(dòng)性好，交易量多，那不就價(jià)格差慢慢趨近去一個(gè)價(jià)格，那不就沒有arbitrage opportunity了嗎
老師好！關(guān)于Forward和Futures的區(qū)別，在講義中沒有特別列明流動(dòng)性，我想了解一下，遠(yuǎn)期和期貨哪個(gè)流動(dòng)性更強(qiáng)呢？是Futures在場(chǎng)內(nèi)交易，有保障，所以更為活躍嗎？謝謝！
請(qǐng)問答案解析中A is incorrect because the forward price is set in the pricing of the contract such that the starting contract value is zero, unlike contingent claims, under which parties can select any starting value這句話的意思能解釋一下嗎，什么是starting contract value？以及為何option中參與方能夠選擇任何starting value
請(qǐng)問B選項(xiàng)這里的regulator是指clearinghouse嗎？
這題是否可以這樣理解，無風(fēng)險(xiǎn)利率下降，意味著經(jīng)濟(jì)不好，所以資產(chǎn)價(jià)格下跌，所以對(duì)put option有利，對(duì)call不利？
第10題麻煩解釋一下，謝謝
32題為什么b不對(duì) 33題為什么b不對(duì)
老師這題也解釋下，謝謝！
老師您好，請(qǐng)解釋下這兩題，謝謝！
u*d為啥等于1？
請(qǐng)問老師，這里說一開始簽訂合約時(shí)，合約價(jià)值是0，也適用于期權(quán)嗎？那premium等于0？
第4題為什么選b麻煩解釋一下，謝謝
43題麻煩解釋一下為什么選b
程寶問答
金程問答