金程問(wèn)答
請(qǐng)問(wèn)老師這種情況下AAA為什么不自己借浮動(dòng)更劃算，為什么要跟BBB互換利率？
spot price大于forward price，那么以spot price買(mǎi)入forward price賣(mài)出，long方賺錢(qián)，shot方虧錢(qián)，為什么不是B、C
請(qǐng)問(wèn)同一項(xiàng)資產(chǎn)，同數(shù)量質(zhì)量和同一到期時(shí)間點(diǎn)下，不考慮投資偏號(hào)情況下，該資產(chǎn)的遠(yuǎn)期價(jià)格理論上是不是應(yīng)該等于期貨價(jià)格？ 為什么這里會(huì)說(shuō)與利率相關(guān)系數(shù)會(huì)導(dǎo)致投資者在期貨和遠(yuǎn)期合約之間選擇？不理解呀老師
請(qǐng)問(wèn)這道題和機(jī)會(huì)成本有什么關(guān)系？沒(méi)太懂他的講解 謝謝
請(qǐng)問(wèn) forwardprice 是在beginning定下來(lái)，一直不變，end的時(shí)候再交是嗎
為什么老師列舉的兩個(gè)會(huì)產(chǎn)生或有負(fù)債？遠(yuǎn)期承諾不會(huì)產(chǎn)生或有負(fù)債嗎，遠(yuǎn)期承諾包括什么？
B選項(xiàng)，如果考慮成本的話，超過(guò)了也不一定會(huì)盈利吧
A和B表達(dá)的哪里有問(wèn)題？
這老師有時(shí)候說(shuō)話聽(tīng)不懂
對(duì)于期貨交易，保證金不夠要交至initial margin，那維持保證金的意義是什么
老師好， binomial model的兩道題，不是很懂，還請(qǐng)老師解惑。上課的時(shí)候這部分內(nèi)容一本上一帶而過(guò)了，但是原版書(shū)課后題，還是有好幾道相關(guān)題目的，且問(wèn)的還蠻深的。包括第41題的套利方式。這部分內(nèi)容算是重點(diǎn)嗎？
老師好， 下圖中兩題都是關(guān)于put call forward parity的，看了答案還是不太懂，請(qǐng)幫助解析。另外，衍生品這門(mén)課，聽(tīng)完基礎(chǔ)班的課程再去做原版書(shū)課后題，怎么感覺(jué)還是很難，很多題目讀完有點(diǎn)無(wú)從下手的感覺(jué)。像put call parity，binorminal model，很多題目做完都是云里霧里的，是就我有這種情況還是其他同學(xué)也差不多啊?
二叉樹(shù)求的是期權(quán)的定價(jià)，為什么這里求的是value可以用二叉樹(shù)算？這里是不是說(shuō)0時(shí)間點(diǎn)的value，不是說(shuō)0時(shí)間點(diǎn)的value為0嗎？
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)表里面DAY3，存入保證金是80元。是否存入60元也是滿足保證金要求呢？我見(jiàn)到maintenance margin是2元/合約。
老師能再解釋一下，這里的對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)的策略么？
程寶問(wèn)答
