金程問(wèn)答
第一題和第三題看答案也沒(méi)理解，第三題在問(wèn)什么？麻煩老師解答
持有便利能舉個(gè)例子嗎
遠(yuǎn)期合約也滿足C選項(xiàng)嗎？為什么？
老師，option在到期之前不是隨時(shí)都可以行權(quán)么？為什么還要計(jì)算present value.
為什么標(biāo)的資產(chǎn)空頭頭寸，就是隨著股票價(jià)格x下跌，payoff會(huì)上漲？不理解這道題怎么解的
老師，這里L(fēng)ibor是什么呀？我們?cè)谀睦飳W(xué)過(guò)么？
有個(gè)疑問(wèn)，期貨一定沒(méi)有違約風(fēng)險(xiǎn)嗎？如果對(duì)手方硬不履行合約呢？
老師好， 下圖中關(guān)于SWAP的題，沒(méi)太看明白。課上只講了interest rate swap，沒(méi)有提到更多，什么是notional principal, 還請(qǐng)幫助解析，謝謝。
asset - risk-free asset =- derivative 是這個(gè)公式嗎 那derivative前不是有個(gè)負(fù)號(hào)不應(yīng)該short么
為什么風(fēng)險(xiǎn)厭惡者對(duì)price的要求更高呢 相反喜好者對(duì)price更低
買入一張債券賣出一個(gè)遠(yuǎn)期債券，為什么當(dāng)買入的債券價(jià)格上漲遠(yuǎn)期債券因?yàn)樽隹諘?huì)loss 從而達(dá)到對(duì)沖這是什么意思
這個(gè)題不怎么明白
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)11.2+2+0.3是為什么，為什么都是交叉的
能解釋一下a b 選項(xiàng)嗎，還有forward price是什么意思啊
不是說(shuō)forward contract 必須執(zhí)行么
程寶問(wèn)答
