the value of swap is obtained through replication, 這個概念我不是很明白。
為什么spot price 會比forward price 大呢？spot price *（1＋Rf）=forward price 嗎？
這道題選擇B，但是答案里面說的selling the asset and investing the proceeds until contract expiration 這里面的asset指的是什么，是forward的underlying asset嗎？然后是以Rf 作為利率compound，最后得出的肯定比spot price 大。是這個邏輯嗎？
這道題的考點是不是CK=PS, 但是為什么選擇B呢
請問期權(quán)的exercise value是指什么，我只知道option value/intrinsic value/time value
請問如果題干中沒有特別說明，則默認為是在long position的條件之下是嗎
資產(chǎn)（有風險的）+衍生品（對沖風險）=無風險資產(chǎn)。也就是資產(chǎn)-無風險資產(chǎn)=—衍生品。這里的+是不是long,減號代表short?
5題，能否解釋一下，感覺中間有點概念理解沒到位，每次這樣的問題不好理解
請問為什么收固定利率支付浮動利率會擔心會擔心出現(xiàn)利率下降的風險，而收浮動利率支付固定利率會擔心利率上升的風險呢
請問這里是不是打印錯誤，不是contract而是contact：清算所允許交易者雙方改變倉位而不需要“聯(lián)系”另一方？
你好，請問這道題為什么選B，C又錯在哪里呢？
23題似乎也沒有講過？怎么原書后的題內(nèi)容比我們上課的多？
31題老師沒講過？膠片也沒有啊
第十一題 這題沒有理解未來投資為什么要鎖定利率風險？麻煩解釋 指的是未來投資產(chǎn)生的收益因為市場利率的變化而不穩(wěn)定？
老師您好 請問題目的long derivative position是怎么理解的？可以再麻煩您重新講一下這道題嗎？課程里老師講得我一句都沒明白 麻煩老師啦
程寶問答
金程問答