老師能講解一下這道題嗎
還有這個protectivce
不太懂這個期權(quán)價值，不是高了5.84元嗎？那call多出來的5.84可以看作時間價值，那put的是什么意思
我還是沒太懂，0時刻定1時刻價值為32.5，0.25時刻定1時刻價值為27.5？那求剩下九個月的價值為什么要將32.5折9個月減27.5折九個月？我有點沒太懂這個原理
我還是沒懂，這個美式看跌期權(quán)，不是簽訂的執(zhí)行價格越低越賺錢嗎？期末可以以這個價格買入，本題標的價值高于執(zhí)行價不是應(yīng)該行權(quán)嗎？
老師我想問fix-receiver是在MTM上漲（市場利率）時獲得gain嗎？這個gain來自于根據(jù)市場利率定的錢變多了所以獲利更多？有點懵，總是記不清
不是未來交易的才叫做衍生品嗎 B和C中都沒有提到交易時間 如果現(xiàn)在交易的 應(yīng)該不屬于衍生品吧？
一價定律是相同的資產(chǎn)在不同市場上也是一樣的價格，這是為了防止套利，因為套利就是利用不同市場相同資產(chǎn)的價格不同從而賺差價，這樣理解對嗎？
老師，有個問題，利率和價格的正負相關(guān)性是怎么判斷的，債券里的利率和價格不是呈反比嗎？有點不明白
貨幣互換在課件里講了嗎？會考嗎？
為什么客戶角度是short
課件哪里有提到？
這里的內(nèi)容課件里面有嗎？需要掌握嗎
payoff為什么不用未來價格減去現(xiàn)在價格？
A選項為啥能降低風險
程寶問答
金程問答