老師這里第三列的foreign currency forward到底是在說外幣還是forward？如果是外幣的話，我能理解為什么在遠期匯率上升的情況下discount，但如果是forward我不明白
老師，再確認一下，對沖組合應該是n份股票+1份put option/- 1份call option組成對吧？（P+ - P-）或（C+ - C-）/（S+ - S-）所得是股票系數n對吧？
站在0時刻，3個月的遠期匯率，和3個月后的即期匯率一樣嗎
老師這里的valuation看不明白？
第二題那個127.5為什么不用乘以（1+4%)^0.5?
For a forward contract with a value of zero 老師這句話我可不可以理解為只要S0（1+rf)^T+cc-CB=F0，都可以代表forward contract=0呢？這句話該怎么理解呢？
為什么Forward也會有Realized MTM G/L呢？ Forward又不是期貨，沒有每日盯市制度。
Q2的解釋部分有這么一句話：A purchased option declines in value, all else equal, because of the time value decline. A sold option increases in value， all else equal, because of the time value decline.因為 option value=exercise value + time value 難道對sold option 來講 time value是負數？
第八題那里可以解釋一下為什么無風險利率和行權價格對Call和Put是反向的嗎？
第五題不太懂，行權價值不是46.41嗎？為什么用300多那個數去計算？
可以講下為什么浮動利率Duration短，固定利率Duration長嗎？
老師，我不太明白，這個selling a call和后面借錢買資產，到期賣出去有啥關系嗎？按照視頻里講，直接執(zhí)行selling a call就可以有這個收益了，完全沒必要做后面那幾個動作呀？
我記得有一個因素變化不會影響二叉樹定價，所以什么因素會導致value變化，什么不會
老師你這個那個額額額，能不能想好再說出來？這個思路完全跟不住
可以解釋一下為什么forward的underlying是MRR。然后Future的Underlying又是-MRR嗎？等于Future的underlying是bond price？
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