第一題哪里有說是long call option。沒聽懂，能不能再 解釋下
OTC是怎么保障的
long forward position這個不是代表S嗎？
什么時候折現(xiàn)用e^t,什么時候是(1+r)^t
其實我一直沒怎么懂衍生品既然是定了一個未來的交易價格，那未來是賺是虧不是只有未來才知道嗎？那在t=0怎么知道未來的spot price呢
為什么protective put相當于long call 從公式P+S=C+K就不能得出這樣的結(jié)論呀？
這道題是什么知識點，老師能發(fā)下沖刺筆記位置嗎
這道題主要看settle trade而不是how to,所以選擇清算指令嗎？，
老師你好 這里put我可以從X-S理解為是賣出股票買債券 但這個不應該是t=T時間的的事情嗎？為什么是t=0？ 以及t=T發(fā)生的事又怎么解釋？非常的疑惑！
老師，前面講replication的時候說到 Asset-Forward=Risk free 那我們這里protective put 是stock+put 他為什么不是類似的=risk free呢（股價上漲 stock賺，put虧）
所以要做風險對沖的話，long stock以后，需要long put或者short call是嗎？這種對沖的場景一共有多少能不能總結(jié)一下然后解釋下原理。謝謝！
因為對方不行權(quán)，所以我只賺到了40的期權(quán)費？
第三題那里，無風險利率為什么和put是反向？
老師你好，這里不是很明白，time value是premium 我可以理解為這個期權(quán)市場越長，他可能in money可能性更大（因為只有right） 所以這部分也屬于option的內(nèi)在價值嗎？ 可以麻煩解釋清楚一些option value這個概念嗎
這里short了stock，然后long了call。如果stock價格下跌，long call的價格會上升嗎？stock價格下跌肯定就不會用call option把stock call回來了吧？這里怎么理解，這個組合怎么做成Delta Neutual？
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