合約時間能不能理解為等待期
因?yàn)閺?fù)制沒有詳細(xì)講，因?yàn)槲铱碽選項(xiàng)就是很標(biāo)準(zhǔn)的short，所以沒敢選，所謂的復(fù)制一個short和操作一個short是不是一個意思
久期怎么理解？那一章講了呀？
cash flow 和 fair value 舉例的理解，煩請見如下，謝謝。
為什么會有l(wèi)ong put？我都看多了怎么會put？
這里不太懂，多頭只有權(quán)利，空頭只有義務(wù)，可是看跌期權(quán)里空頭是買方，空頭就有權(quán)利了啊
再題目中YMT和S的區(qū)別
老師 這個是T×Rf 還是Rf的T次方哇
duration和interest rates有什么關(guān)系
這里implied forward rate的IFR（1,1）標(biāo)號規(guī)則是什么？例如三年初到五年初的IFR如何表示？
老師 有個問題我一直想不通 就是這個Forward Price是合約未來的定價對吧 但是FP＝S0+成本-收益 我作為賣雞的 這個價格我能得到收益嗎 也就是我是不賺錢的吧？既然不賺錢的話為什么還要簽訂這個合約呢？ 難道是我其實(shí)是有收益的？這個收益是那個機(jī)會成本rf？或者說合約定價公允就是要求不賺不虧的情況下叫公允定價？
請問為什么只考慮利息成本，到期不是還要還本付息嘛 到期后4950和177000不是也要還嗎
這里的PV是折到t時間點(diǎn)吧？老師說的是折回去0時間點(diǎn)。這塊沒太明白
折現(xiàn)因子是什么??？為什么計(jì)算現(xiàn)值用C乘以B1這樣？B1不是浮動利率折現(xiàn)回來的現(xiàn)值嗎？現(xiàn)值再乘以固定利率 那不是1時間點(diǎn)按固定利率計(jì)算的終止嗎？為什么相加等于1，有點(diǎn)混亂
http://www.h8045.cn/squareques/id_910640.html，以及 http://www.h8045.cn/squareques/id_910642.html，這2題，Derivatives-Module 9-Question 1和2-是否有視頻講解課程？請?zhí)峁╂溄?
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