這里的1773.76*1.02的-90/360次方，是否等價于1773.76除以（1.02）的正90/360次方
futures逐日盯市機制產(chǎn)生的每日落袋為安的收益，是否可以算作carrying benefit從而影響futures的定價？
老師 請問這種大題以后可以錄個視頻講解嗎 感覺這樣會更清楚一點 而且也沒有中文解釋 感覺會有點不好理解
我不太懂第二問，既然ace為了hedge，那么investor怎么還會賺錢了呢
這里我標黃的老師到底是寫的什么啊，講的時候也沒明白，什么dailysat，能具體解釋下嗎
老師好，我看到有同學說解析里老師講的沒有聽懂。我確實也沒有聽明白，short forward是未來做空，看跌。但為什么選b不選ac真的沒有聽懂，非常感謝。
如果期貨黃金的定價，也就是91天以后得價格是期貨公式算出來的，那每天變化的價格是怎么產(chǎn)生的？是s0變了導致的嗎？
所以交易所平倉的方式就是簽訂反向合約嗎？
為什么這里例題認為是連續(xù)復利計息？另外。。本章好難。。
題目里Equation6是什么意思
什么場景下，資產(chǎn)會以連續(xù)復利計息的方式作為機會成本增值呢？不太理解
我記得紀老師好像說過，多頭是long/buyer，空頭是short /seller，可是我覺得空頭也可以是buyer呀，假如一個股票現(xiàn)在是10元，我看空這支股票下跌，我是不是也可以簽訂一個遠期合約，用4元的遠期價格買入這支股票，賣方他雖然現(xiàn)在不可能有這支股票（有的話他會現(xiàn)在10元直接賣出），但是如果他也看空，他可以簽訂后，借1個股票，到期結(jié)算時賣給我，這樣的話，兩方都是看跌的。是不是和老師說的不相符呢？
關于合約定價，實務中真的是這個公式嗎？假如我持有一個股票10元，如果出現(xiàn)了雙邊都看跌，只是跌幅判斷不同（最后我short了一個3個月8元的合約），按照公式，這個-2元是否是體現(xiàn)在持有期收益上？因為根據(jù)公式 s0是10元，持有期成本不可能為負數(shù)
所謂的復制和合成是一個意思嗎
第4題c和d選項有什么不同嗎？我怎么感覺一個意思呢
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