Module 9-Question 4-答案中為什么說債務(wù)的價(jià)值已經(jīng)升值？the value of debt, which has appreciated in value 怎么理解？書上第幾頁有這個(gè)知識(shí)點(diǎn)？
http://www.h8045.cn/squareques/id_911022.html，這題，1.Risk-neutral probability”影響的是二叉樹中標(biāo)的資產(chǎn)股票上漲和下跌的概率，但是為什么risk neutral probability 不影響看漲期權(quán)的當(dāng)前價(jià)值？看漲期權(quán)的當(dāng)前價(jià)值的計(jì)算公式，是哪個(gè)？在書上第幾頁？2.題干中說的the probability that the underlying will go up，指的是標(biāo)的資產(chǎn)的真實(shí)上漲概率，而不是風(fēng)險(xiǎn)中性概率？
Module 10-書上Example 1-如截圖1所示，對(duì)于call option 而言，V1的公式里，需要減去一個(gè)c, 但是截圖2標(biāo)黃處（書P226-228 Question Set 第5問）里，對(duì)于put option而言，V1的計(jì)算公式里，需要加上一個(gè)p，為什么一個(gè)是加，一個(gè)是減？put option的V1計(jì)算公式，截圖2標(biāo)黃處所示，書上第幾頁有寫這個(gè)知識(shí)點(diǎn)？
老師，根本題無關(guān)，期權(quán)費(fèi)就是期權(quán)的價(jià)值嗎？期權(quán)費(fèi)不應(yīng)該是期權(quán)買方支付給賣方的權(quán)利金么？
bpv的意思是不是利率上升或下降一個(gè)bp對(duì)應(yīng)的金額是多少??？
為什么futures的long方是lender，short方是borrower??？這個(gè)怎么理解？
http://www.h8045.cn/squareques/id_910624.html，這題，C選項(xiàng)，value of the underlying, 為什么對(duì)于call option 是正相關(guān)的，對(duì)于put option是負(fù)相關(guān)的？用的是哪個(gè)公式？是call option: max{0,St-X/(1+Rf)^t}，因?yàn)镾t變大，所以call option值上升？put option的公式是: max{0, X/(1+Rf)^t-St}, 因?yàn)镾t變大，所以put option值下降？
期貨每天的開盤價(jià)是按哪個(gè)價(jià)格定的??？S0還是F0?。窟@個(gè)怎么區(qū)分？期貨合同是按F0定價(jià)吧？
http://www.h8045.cn/squareques/id_910873.html 這題，Derivatives-Module 10-Question 1-這題是否有視頻講解課程？請(qǐng)?zhí)峁╂溄?
這題，2024-Derivatives-Module 9-Question 1-這題是否有視頻講解課程？請(qǐng)?zhí)峁╂溄?
老師，這道題為啥跟plain vanilla swap相反？plain vanilla swap是支固定，收浮動(dòng)
老師再講下C選項(xiàng) 最好舉個(gè)例子
Q2, 之前不是説long put will loss , but why this question saying long put can earn?
考慮未來B公司股價(jià)上升的話，不適應(yīng)該價(jià)格較高嗎?
Q3, for 1 why 100-r ? What is it
程寶問答
金程問答