老師你好!對于short來說,公式是不是可以寫成這樣子?謝謝
老師您好!在24年的考試中需要掌握嗎?是考點嗎?謝謝
CDS中,兩方誰是做多?誰是做空?
老師您好!這塊看計算了對吧?只是理解就行?
請問,A選項,遠期合約退出,如果市場找不到反向合約,不能自己再做一個反向合約,和之前的抵消,這樣就退出了嗎?
視頻講解關于A選項,為什么做空只有 futures,和 option,不是應該所有衍生品都可以做空嗎?比如遠期合約和交換應該都可以吧?
巔峰百題里的題目和經(jīng)典題有差別么
老師,可以解釋一下啊這里,為什么當hedge ratio求出來為negative時就表示underplying和option是同向的buy or sell呢?而且我該怎么判斷應該是buy or sell呢?解釋里的這個規(guī)則也同樣適用于call option嗎?但是我感覺這個規(guī)則不太對呀,ppt里的公式明顯說了對于C0是minus,對于P0是add呀。h的正負對后面的加減號應該無關才對呀。
Long call 為什么會等于protective put
估值不是T-t嗎,為啥這里是-90/360
MRR,RF,國債利率是一個東西嗎?如果不是的話可否說一下區(qū)別?
第5問,按老師講的C選項中derivative contract end user就是CCP,那么B選項中的counterparty是什么?如果也是CCP,為什么選B不選C
請問圖中的fp公式有復利和連續(xù)復利,請問如何判斷什么時候用哪個公式?
派u乘以(u-1)這個是什么意思???u-1是什么?
下跌后Cd肯定是0,那么公式里是不是沒必要考慮Cd?
程寶問答