mrr下跌時(shí)，折現(xiàn)率也變小，值不是更大么？不明白老師說的折現(xiàn)率變小時(shí)虧了什么意思
老師我這里怎么看出來是衍生品市場呢？這沒有說啊
Derivatives-L1V5-Module 4-Question 1-這個(gè)鏈接: http://www.h8045.cn/home/questiondetail.html?ifTask=1&QuesId=603549&from=1 -原版書中derivative的這句話(Derivatives usually take their values from the underlying by constructing a hypothetical combination of the derivatives and the underlyings that eliminates risk. This combination is typically called a hedge portfolio.A derivative’s value is the price of the derivative that forces the hedge portfolio to earn the risk-free rate.)在書上第幾頁？請截圖
為什么下降幅度等于1/上升幅度？
A說的是市場利率波動(dòng)性，又不是市場利率和標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的相關(guān)性，為什么對
C lend不是借出嗎，所以期初不應(yīng)該是現(xiàn)金流流出嗎，為什么說是流入
題干說站在short position,而A和C都是long方，B是short方所以選B，請問這么做錯(cuò)在哪里
期權(quán)費(fèi)和期權(quán)執(zhí)行時(shí)的盈虧有關(guān)系嗎?好像無關(guān)吧? 期權(quán)費(fèi)不是自己設(shè)定的嗎?
這里說到的 option value就是期權(quán)的定價(jià)嗎? 期權(quán)費(fèi),期權(quán)的定價(jià),期權(quán)的估值是一回事嗎? 另外,之前說的 payoff,profit 屬于估值嗎?
為什么期權(quán)只有估值,沒有定價(jià)
問下,如果是 long call,股票價(jià)格是上漲了,但是上漲到利潤沒有大于期權(quán)費(fèi). 此時(shí)會不會選擇行權(quán)?
settlement指的是合約結(jié)束時(shí)賺的錢嗎？
熔斷只指連續(xù)下跌熔斷嗎？
衍生品定價(jià)都是站在 short角度,估值都是站在 long角度是嗎
這里 100bps 是錢嗎? 買的是 1%的資產(chǎn)是什么意思? 這塊沒聽懂
程寶問答
金程問答