金程問(wèn)答
這題為什么默認(rèn)是浮動(dòng)利率換固定利率的swap?currency swap里面不是有浮動(dòng)換浮動(dòng)嗎？C選項(xiàng)的fixed price不太妥吧，這題題干換成plain vanilla 的swap才能選c吧
什么是收固定支浮動(dòng)，還有收浮動(dòng)支固定？
可以再解釋一下這題嗎， 為什么都是fixed？swap也有floating rate
put call forward parity的第一個(gè)例題中，可否不用現(xiàn)價(jià)折算成遠(yuǎn)期價(jià)格，而是直接用c+k=p+s，用S0代入s進(jìn)行計(jì)算p ？
老師好，沖刺筆記這一頁(yè)最后一行，可以詳細(xì)解釋一下嗎？謝謝
這個(gè)知識(shí)點(diǎn)在哪個(gè)章節(jié)的哪里呀
當(dāng)持有forward short，價(jià)格上升時(shí)，future price不是應(yīng)該大于spot price嗎，那FP-ST應(yīng)該大于0把？
short 本身是做空 賣出 這里面只有B 是賣出期權(quán)啊
1.債券的價(jià)格和利率本身負(fù)相關(guān) 但是如果是期貨的話是有負(fù)相關(guān) 正相關(guān) 和無(wú)相關(guān)是嗎 2.根據(jù)期貨定價(jià)公式S是要減去股利的 那不就是跟利率負(fù)相關(guān)了嗎 為什么還會(huì)有其他情況啊
wants to invest money in the future to lock in a rate 這道題的這句話我理解為之后又一筆筆的現(xiàn)金要以一個(gè)固定的利率投資出去，所以是支固定 但解釋說(shuō)這個(gè)投資是現(xiàn)在做，之后是回收錢，這個(gè)到底怎么理解？
1.這個(gè)value of call option期權(quán)費(fèi)是指payoff嗎 還是買這個(gè)option所需的花費(fèi)呢 2.通過(guò)二叉樹計(jì)算的value of option 是計(jì)算的又是什么呢3.call option vlaue=time value+intrinsic value=time value+ Max[0, St-X/(1+Rf)^(T-t)]這個(gè)公示不是估值嗎 4.所以期權(quán)費(fèi)到底要怎么理解呢 payoff 二叉樹計(jì)算期權(quán) 和估值 之間的差異是什么呢
能請(qǐng)老師總結(jié)一下各科目里面哪些假設(shè)投資者是風(fēng)險(xiǎn)中性，哪些是風(fēng)險(xiǎn)厭惡呢？是不是equity里面大家都是風(fēng)險(xiǎn)厭惡，衍生品里假設(shè)都是風(fēng)險(xiǎn)中性？債券和另類投資里這類的分類是怎么樣的呢
C是put option 的復(fù)制嘛
這個(gè)題還是沒(méi)懂，麻煩再講一遍吧
如果把CC和CB放在括號(hào)里面了，那么就是cost和benefit的現(xiàn)值乘以1+rf的T次方吧。這種表述用英文怎么說(shuō)呢？
程寶問(wèn)答
