我記得在課上說，forward contract因?yàn)橹豢撮_始和結(jié)束時間，因此中間時候的價格波動與他無關(guān)，反而會掩蓋掉波動性
計算P+的時候不是用35.2-32 P-用28.8-32嗎？
分母可以這么算嗎
請問期權(quán)的最小值，為什么不是0，而是內(nèi)在價值？
問的不是put option的pay off嗎？
這個題目感覺有點(diǎn)問題，如果一個看漲，一個看跌，執(zhí)行價格一致，也無法推出價值相等，例如：一個看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的執(zhí)行價格都是5，但是資產(chǎn)的價格都是10，那么看漲期權(quán)賺5，看跌期權(quán)賺0，價值不相等
還是沒懂B選項(xiàng)。另外，附件中的下劃線應(yīng)該是short吧。
FP0=106425, 為什么要減4000得到102425？ 102425這個FP還是大于10000這個initial margin，為什么會觸發(fā)margin call?
請問所有的derivative都是二級市場么？
Module 5-Practice Problems-Question 3-1.http://www.h8045.cn/squareques/id_908041.html 這個鏈接中，我提問的這題，有課程講解嗎？請?zhí)峁╂溄?2. 你追答1中所說的：【回復(fù)】是因?yàn)榈谝恍姓f了long，long表示買入，買入的對象標(biāo)價形式“MXN/USD”中的base currency“USD”，對應(yīng)以上截圖的紅色框。我的疑問是：買入base currency USD, 為什么對應(yīng)的是下面截圖中的St < F0(T)(1 + r)-(T-t)，而不是St > F0(T)(1 + r)-(T-t)？這個大于號小于號怎么區(qū)分？
支固定收浮動，這題不應(yīng)該是選C嗎？還是說這里公司描述的是FRA的賣出方？
巔峰百題衍生品第8題，這個答案不理解，能否解釋一下
問的不是put option的pay off嗎？
這題麻煩詳細(xì)說下
這題能否詳細(xì)講下？
程寶問答
金程問答