這里的 4 指什么? 還款時間嗎?就是這個借錢利率是 3 個月借錢利率是嗎? 對比的 MRR 也是 3 個月的市場利率市場是嗎?
期貨合約債券的利率變動 1BP,對債券帶來的價值. 所謂的價值是指債券的 pricing?還是什么?
反向合約,好像是和對手方簽訂一個交易時間和交易價格完全相同,只是方向相反的合約吧?這里好像交易價格并不相同也可以嗎?
第一題，BC說的不是一個意思嗎？看跌，遠(yuǎn)期比現(xiàn)貨價格低賺錢，遠(yuǎn)期比現(xiàn)貨價格高虧錢，BC不應(yīng)該都對嗎
風(fēng)險中性,無套利,復(fù)制,是衍生品的三個基本原則嗎
b選項(xiàng)為什么不能是減少組合久期呢？
b選項(xiàng)相當(dāng)于買了債券但是他不是債券，沒有價格受利率波動的影響 怎么會增加久期呢？
第六問 為什么用復(fù)利算？不用單利？怎么判斷到底用單利還是復(fù)利？
固定利率轉(zhuǎn)成浮動利率為什么是算公允價值對沖.浮動不是會更不穩(wěn)定嗎?不應(yīng)該是固定更確定嗎?怎么理解
Risk Allocation、Transfer、 and Management中的并不需要交易標(biāo)的資產(chǎn)而獲得標(biāo)的資產(chǎn)風(fēng)險敞口的管理.是什么意思
這里為什么選 B...如果引入了中央控制,對于交易者不都要交付保證金嗎?對于 M 公司也不可能違約啊... 另外問下保證金制度是只對期貨存在,還是所有 ETD 都有?還有就是,是買賣雙方都要交保證金嗎?
x不是代表國債嗎？怎么把他帶進(jìn)去抵消x行權(quán)價的？
這里浮動轉(zhuǎn)固定,為什么利率就會上升?另外利率和久期成反比,為什么這里說固定利率高,久期會變長呢
期權(quán)費(fèi)行不行權(quán)都要給short方？
MRR 和 債券利率,市場利率的關(guān)系是什么?
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