想要久期增加,不是應該期待利率下降嗎?為什么是做多衍生品呢
連續(xù)復利為什么用e來表示 之前是不是講過？忘了 再講一下
forward commitment 就是 forward contract嗎？
為什么只講了股權(quán)的最大損益、債權(quán)的最小損益，有沒有股東的最小損益和債權(quán)人的最大損益？
老師，我這么理解對嗎，距離到期時間越長，對歐式看跌期權(quán)的影響可能負相關(guān)，假如到期前t時刻股票跌至零，此時行權(quán)可以價值最大化，但歐式期權(quán)只能到期行權(quán)，在t-T期間負相關(guān)
老師，我這個理解對嗎1、當股票上漲時，由于short方收到期權(quán)費，long put不會行權(quán)，long forward履行，long forward利潤更高 2、當股票下跌時，由于short方收到期權(quán)費，long put會行權(quán)，long forward履行，short put虧得更少、利潤更高
老師，當股票下跌時，由于option可以不行權(quán)，forward必須履行交割義務，option利潤更高，是這樣理解嗎？老師說option虧三塊不太對吧
第一個定義不完整吧？interest rate swap可能是付固定收浮動，也可能是付浮動收固定
遠期一定只能到期結(jié)算嗎？做個reverse short是不是也可以提前結(jié)算？
本頁套利機會opportunities arises第二種情況什么意思，怎么理解
credit migration在講義的哪一塊
請問，如果3.5和2.5不是計算在括號內(nèi)，而是括號外的話，current cost 和current benefit該換成什么呢
老師，請問解析A時說利率上升，合約價格應該上升而不是下降。解析C時說合約價格一旦被確定是一直不變的，不管其他變量是否變。所以二者是否矛盾呢
老師，請問第一小題中提到premium=220，premium是專有名詞、特指期權(quán)費么？
老師，請問第一小題中的第三個題干表述不是很清楚："should be equal to zero" 是描述前面哪個變量的？ S0、r、 還是F0(T)?
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