金程問(wèn)答
a選項(xiàng)對(duì)于期權(quán)費(fèi)的定義是不是不完整？因?yàn)槿绻鹟ong call的話，還得向short call付K-S吧？謝謝
煩請(qǐng)老師提供一下負(fù)相關(guān)遠(yuǎn)期優(yōu)于期貨的證明過(guò)程？謝謝
Module 5-Practice Problems-Question 3-選C，是因?yàn)閷?duì)應(yīng)書(shū)P255-Exhibit 5中標(biāo)黃的部分，如截圖2所示？這道題為什么符合Exhibit 5-short position的情況？為什么考慮的是sell MXN的情況，而不是buy USD的情況？
Module 3-Practice Problems-Question 1-這個(gè)鏈接中的解答：http://www.h8045.cn/home/questiondetail.html?ifTask=1&QuesId=867140&from=1 （1）怎么理解“short call相反，看跌S，賣出權(quán)利，賣出標(biāo)的資產(chǎn)”？short call為什么是看跌S？call 難道不是看漲的意思嗎？并且，為什么是賣出標(biāo)的資產(chǎn)？（2）同樣的，怎么理解“short put相反，看漲S，賣出權(quán)利，買入標(biāo)的資產(chǎn)”？short put為什么是看漲S？并且，為什么是買入標(biāo)的資產(chǎn)？（3）答復(fù)中最后兩行，怎么理解“合約多為long put方賣了2元，不是損失”？
請(qǐng)問(wèn)這里的“using zero rate”，用零息利率折現(xiàn)，怎么理解？什么是零息利率？
看老師在某個(gè)同學(xué)的提問(wèn)中回答，risk free rate↑，期權(quán)價(jià)值↓?？墒强纯偨Y(jié)的sensitive表格，call option 和risk free rate是正相關(guān)，put才是負(fù)相關(guān)，所以想請(qǐng)教一下。
這個(gè)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率為什么可以直接帶入年化的，不需要2%/4呢？
如果這道題要是，未來(lái)這個(gè)人想借錢，那是不是就是要支固定收浮動(dòng)了？
Ru跟Rd不是倒數(shù)關(guān)系嗎，Ru為1·12，rd不是應(yīng)該為0.89嗎。為什么跟直接用下跌頻率算出來(lái)不一致
b選項(xiàng)中，price換成value是不是就對(duì)了
Module 4-Practice Problems-Question 1-答案中的這個(gè)公式，在書(shū)上第幾頁(yè)？請(qǐng)貼截圖 ；Question 2 答案中的這個(gè)公式，在書(shū)上第幾頁(yè)？請(qǐng)?zhí)貓D.
Module 3-Practice Problems-Question 5-這題的知識(shí)點(diǎn)，在教材第幾頁(yè)？請(qǐng)截圖
老實(shí)好，我有3個(gè)問(wèn)題：二叉樹(shù)模型中期權(quán)是如何定價(jià)的呢？怎么跟無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率關(guān)聯(lián)的呢？有正相關(guān)還是負(fù)相關(guān)的關(guān)系么？
如果期貨價(jià)格與利率正相關(guān)，客戶更偏好期貨應(yīng)該怎么分析？
我這里可不可以理解為，套利者測(cè)算市場(chǎng)上的金融產(chǎn)品價(jià)值，看是否存在套利機(jī)會(huì)，獲得套利收益。而那個(gè)套利收益是和期初期末現(xiàn)金流折算差
程寶問(wèn)答
