EP不是一個證券的估計收益嗎，上課時老師說R是實際回報，不是估計匯報
assetβ的計算公式，資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差/市場組合的標(biāo)準(zhǔn)差×ρ。這個β不是根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)差算出來的嗎，怎么可以說和資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差無關(guān)呢。
翻譯一下這題，沒聽懂呢。按著老師講的，說N越多，那就會導(dǎo)致方差越大，波動率應(yīng)該也變大嗎，可這題說變小是為什么。
CAL和CML，CML是同質(zhì)化產(chǎn)生的，不理解同質(zhì)的是哪一個。是因為CAL，在不同的投資者眼中有不同的期望組合，所以有很多條不同的有效前沿？Rf還是不變的？然后把不同的有效前沿統(tǒng)一，就構(gòu)成了CML嗎。
B選項，風(fēng)險會不會太高了，而且PE門檻高，個人也可以投資PE嗎
這道題，屬于一個結(jié)論嗎？
tradeoff應(yīng)該怎么去理解呢，對應(yīng)中文是什么
請問計算器中怎么開3次根
changes in industrial production，生產(chǎn)力的變化，如果說生產(chǎn)效率低是因為工人不熟練，所以進行培訓(xùn)，提升工人的既能，增加產(chǎn)能。這不是可以被分散嗎，為什么說這個屬于系統(tǒng)性風(fēng)險，
questionnaire suggest she has low risk tolerance卻表示著 high ability to take risk？很迷惑
第一張圖片：請問為什么B選項根據(jù)風(fēng)險來源或風(fēng)險因素allocate投資為什么不能選？ 第二張圖片：請問breakout pricelevel為什么是82.8？基礎(chǔ)課哪個知識點提到了呢？怎么往上翻
老師您好，請問CAL和EF的切點被稱為optimalriskyportfolio。在portfolioselection那張PPT上，optimalportfolioforaninvestor指的是optimalCAL和indifferencecureve相切的點。這兩個該如何理解？
這里B選項說保護下行風(fēng)險，保護的意思就是說一點都不虧唄。那如果把保護改成減少的話，正確嗎。
為什么真實收益率=15%小于CAPM定價的16.48%，屬于被高估的股票？麻煩老師解釋
這個是不是Self enhance
程寶問答
金程問答