金程問(wèn)答
這里不太懂，多頭只有權(quán)利，空頭只有義務(wù)，可是看跌期權(quán)里空頭是買方，空頭就有權(quán)利了啊
股票保證金為什么是流入呢?當(dāng)保證金不足時(shí),不是投資者自己要拿出錢補(bǔ)足啊,這個(gè)不就是流出了嗎
Module 6-Practice Problems-Question 4-1.答案中Mandatory central clearing requirements impose margin requirements on financial intermediaries similar to those of standardized exchange-traded futures markets, who often pass these costs and/or requirements on to their clients. 這個(gè)知識(shí)點(diǎn)在書(shū)上第幾頁(yè)有寫(xiě)？請(qǐng)貼截圖 2. 答案中的最后一句話，MTM gains on the forward contracts are not realized until maturity. 這個(gè)知識(shí)點(diǎn)，在書(shū)上第幾頁(yè)？請(qǐng)貼截圖
請(qǐng)問(wèn)long FRA,要是市場(chǎng)利率下跌了，支出固定的，收到浮動(dòng)的，那浮動(dòng)的利率就是按市場(chǎng)利率來(lái)算？那是不是就算虧了？
Module 2-Practice Problems-Question 1-1. 這題應(yīng)該是long put 買入看跌期權(quán)，但是選項(xiàng)里AB沒(méi)有，排除法，只能選C？2. A選項(xiàng)中的put position這個(gè)概念在哪冊(cè)書(shū)的第幾頁(yè)上？put position是什么含義？3. 答案中所說(shuō)的，A和B都屬于contingent claims, 這個(gè)知識(shí)點(diǎn)在書(shū)上第幾頁(yè)？并且，為什么A和B可能會(huì)增加，而不是減少？
c是固定利率，也表示固定現(xiàn)金流，那swaprate=c x 4啥意思？（主要是不明白為啥是兩個(gè)相乘
這里的net investment的hedge要如何實(shí)現(xiàn)呢？是通過(guò)cash flow hedge的方法嗎？
為什么shareholder這里的position是long put？ 老師解釋是最多虧出資這么多，最多虧出資不應(yīng)該是short put嗎 因?yàn)閟hort put是最多也就是股票價(jià)格跌到0 然后就虧一個(gè)最開(kāi)始約定的價(jià)格噻
1.f1，f2，f3到底是利率還是浮動(dòng)收益啊，如果是浮動(dòng)收益 為什么能用IFR替代呢，如果是利率那他的浮動(dòng)收益是多少
0時(shí)間點(diǎn) PV收和PV支不是應(yīng)該相等嗎 這樣0時(shí)點(diǎn)的value才是0
請(qǐng)問(wèn)為什么我需要put call parity這個(gè)組合呀？為啥不能直接買call
這道題，完全不懂，有誰(shuí)能解答一下嗎
這個(gè)call premium不應(yīng)該＝2嗎 這樣的話未來(lái)以10塊錢買入股票和股價(jià)12元一樣不是嗎
老師，第五題為什么選A呢？沒(méi)看懂 謝謝
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程寶問(wèn)答
