你好，請(qǐng)問這道題為什么選B，C又錯(cuò)在哪里呢？
信用聯(lián)系票據(jù)（CLN）和信用違約互換(CDS) 似乎本質(zhì)上是一回事，到底區(qū)別在哪里，導(dǎo)致起不一祥的名字
老師，題中的Replication到底指的什么意思？復(fù)制？
折現(xiàn)回原點(diǎn)的持有收益和持有成本也要乘1+rf是為什么？是也要算機(jī)會(huì)成本，還是因?yàn)槌钟谐杀竞褪找嬲郜F(xiàn)的時(shí)候是用rf折現(xiàn)，再把他們折回去？
第二題客戶為什么是short
老師好，不太理解這道題，請(qǐng)結(jié)合one-period binomial model知識(shí)點(diǎn)詳細(xì)講解如何得到excess return。
不太明白，為什么此公式的分母是·settlement 時(shí)刻的浮動(dòng)利率，折現(xiàn)是發(fā)生在借款期間的，折算到借款之初的時(shí)點(diǎn)不是應(yīng)該用借款期間實(shí)際的利率嗎？
Learning moudle2的practice有視頻講解嗎？麻煩給個(gè)鏈接
cash market是現(xiàn)貨市場(chǎng)的意思吧
老師，那個(gè)星號(hào)的例外沒聽懂是什么
請(qǐng)問這個(gè)題 B選項(xiàng)里的underlying asset 指的是 ck=ps中的“s”嗎？ c 指的是call option k代表無風(fēng)險(xiǎn)債券嗎？ put就是指P？？
貼水 升水、外匯遠(yuǎn)期定價(jià)、遠(yuǎn)期利率協(xié)議定價(jià) 估值、利率互換定價(jià) 這些好像在百題里都沒有 我記得之前老師說重要，既然百題里沒有 是不是這些知識(shí)點(diǎn)不太重要了沒時(shí)間的話可以不看嗎
為啥在0時(shí)刻就有賣出的S0和 存入的S0了？？這個(gè)不是在遠(yuǎn)期交割 也就是T時(shí)刻才有的？？
這題屬于遠(yuǎn)期合約套利里的cash and carry. arbitrary 還是reserve cash and carry arbitrary啊??
這里的Vt(T)是求的第一天的嗎？
程寶問答
金程問答