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1.遠期利率合約為什么有中介呢？2.exhibit1在哪？
這個怎么寫，能給出具體的計算公式嗎
精 老師，這道題可以展開講一下嗎
這道題 value和profit 應該怎么理解呢，我以為value就不應該把期權費減掉，value是等同于payoff嗎
35題的broad-based equity market index是什么意思？
這里為什么浮動利率債券的估值減去固定利率債券的估值等于swap的估值？
第三題為什么選B呢
payments on the underlying該如何理解？為什么它代表的是PVB0？它不是payment，是支付的嗎，為什么是收益？
看到老師回復的：拆出來的遠期合約是off market forward，這種合約在現(xiàn)實中真實存在嗎？還是說為了分析假設出來的？
請問如何理解forward interest rate呀
怎么理解short 和long forward contract 的value 公式呀
swap不是一系列的交易嗎，題目中說是只有一個fix_rate?
老師，第8題，為什么簽投資出去，要short一份FRA？
老師，t時刻估值的時候，為什么只把CB抵減掉，不考慮CC？定價的時候兩者都考慮了呀
程寶問答
金程問答
