能否解釋下Rf usd是怎么從0.5變成0.75的？ 謝謝
算3時(shí)間點(diǎn)的現(xiàn)值時(shí)為什么不把3時(shí)間點(diǎn)的Coupon加進(jìn)來
利率和久期的關(guān)系是什么 為什么看漲利率會(huì)使久期下降
這里 S0和St有什么區(qū)別？
期權(quán)費(fèi)里面說的 S-X:S 應(yīng)該是資產(chǎn)價(jià)格的市價(jià), X 執(zhí)行價(jià)格應(yīng)該和遠(yuǎn)期合約不一樣,遠(yuǎn)期合約資產(chǎn)未來執(zhí)行的價(jià)格是計(jì)算出來的,期權(quán)中的 執(zhí)行價(jià)格是期初自己定的是吧,并非計(jì)算出來的.
為何這邊會(huì)說要沽空short a forward contract ？
這道題怎么寫？
不理解第2和第3題，也不知道題干里的stand-alone basis什么意思
老師題干如果問的是payoff是選C吧
請(qǐng)問為什么equity with dividend的valuation公式是要用St的價(jià)格減去dividend呀？股利不應(yīng)該也是多頭賺到的錢嗎？
執(zhí)行價(jià)和行權(quán)價(jià)是一回事兒?jiǎn)?
請(qǐng)問這里算intrinsic value時(shí)X為什么要折現(xiàn)？可是二叉樹ppt里頭的那個(gè)例題就沒有折現(xiàn)，直接用的20
交易所的錢是哪里來的 呢？還是他只是賬上顯示做了買賣 ，實(shí)際未做買賣 ？
future的margin call price, 是不是也是 P=P0 ×(1-IM)/(1-MM) ？
這里的大T 和小t 考試的時(shí)候 是不是 都要 告訴 我們， Rf 是年利率， 折現(xiàn)的時(shí)候， 是不是要根據(jù)計(jì)息次數(shù) 除下？不然我也不知道 我付出了幾筆成本，在年為單位時(shí)， 這個(gè)折現(xiàn)也不準(zhǔn)確吶
程寶問答
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