這道題 怎么理解呀
為什么long call 相當(dāng)于一個protective put
我能不能這樣理解，歐式期權(quán)不能提前行權(quán)，所以要把T時刻的ST-X折現(xiàn)到t時刻，ST折現(xiàn)是St,X折現(xiàn)是X/（1+rf）^(T-t)。
這個$45.04是6個月后的時間截點(diǎn)，current price $50是現(xiàn)在時間點(diǎn)，這兩個不是一個時間點(diǎn)，可以直接加減么？為什么不需要把current price用rate計(jì)算到6個月后截點(diǎn)呢？
net cost of carry ,老師講義手寫是cost-benifit ，但是題目中解析是 benifit -cost，哪個是正確的？
這個不是A借固定和浮動都有優(yōu)勢是嗎
X不是國債的面值嗎 怎么又變成了期權(quán)執(zhí)行價格？
這里期貨價格和利率為什么會有正相關(guān)和負(fù)相關(guān)的問題呢? 根據(jù)期貨定價里面的公式,期貨的定價,也就是標(biāo)的資產(chǎn)價格 = 如圖,明顯,利率上升,標(biāo)的資產(chǎn)價格會升高啊.
買賣權(quán)平價公式,C+K=P+S,是不是期權(quán)和股價的價格都是算 0 時刻的價格? 而不是期間某一個時刻的價格?
這個怎么寫，可以給出具體的答案嗎
可以再分別解釋一下圖中這三種hedge accounting type嗎
這里的Replicate cash mkt strategy沒太聽明白
b
請問上面不是說cash flow hedge: 主要是浮動換固定, variable CF —> Fixed CF; 類似于 Interest rate?, 為什么下面就不能選b啊
可是根據(jù)計(jì)算式，價格上漲和下跌的概率也會影響最后的計(jì)算結(jié)果呀，為什么不是影響因素呢？
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