金程問(wèn)答
復(fù)雜版的valuation為什么只是St-PVBt-FP/（1+Rf）T-t，為什么不同時(shí)加上PVCt呀
Currency swap 和foreign exchange swap 什么區(qū)別呀
老師，long put呢？到期價(jià)格應(yīng)該比執(zhí)行價(jià)格更低啊！舉例子的價(jià)格不相等當(dāng)然gain不相等咯。
這一頁(yè)都不太理解，unbiased , biased , u0都是啥意思呀
這道題我是用標(biāo)的價(jià)格＝0的情況去考慮得出C，正常應(yīng)該用什么思路
不用加carry_cost?
為什么pvc上升股票價(jià)格上升
老師，如果標(biāo)的資產(chǎn)有CB，對(duì)于歐式看跌還是對(duì)于歐式看漲比較有好處？
在衍生品中，既然都是以rf來(lái)計(jì)算價(jià)格，那么利率的變化到底影響什么呢
問(wèn)題在圖片上
currency swaps也沒(méi)有notional principle嗎？不是只有IRS沒(méi)有嗎？
老師，歐式期權(quán)是不是只有在合約期滿的時(shí)候才能行權(quán)？
老師，這四類衍生品中只有forward是零和游戲嗎
In efficient financial markets, risk-free arbitrage opportunities: A. will not exist. B. may persist in the long run. C. may exist temporarily.這題為啥不選a？
請(qǐng)問(wèn)，為什么equity forward和bond forward都不考慮大T時(shí)刻的div或coupon呢？就是D4和C4
程寶問(wèn)答
